Сравнение ASIA.AX с VAE.AX
ASIA.AX (BetaShares Asia Technology Tigers ETF) and VAE.AX (Vanguard FTSE Asia ex Japan Shares Index ETF) are both exchange-traded funds - ASIA.AX is a Technology Equities fund tracking the Solactive Asia Ex-Japan Technology & Internet Tigers Index, while VAE.AX is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Asia Pacific ex Japan, Australia and New Zealand Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ASIA.AX returned 12.06%/yr vs 6.68%/yr for VAE.AX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ASIA.AX charges 0.67%/yr vs 0.40%/yr for VAE.AX.
Доходность
Сравнение доходности ASIA.AX и VAE.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASIA.AX показывает доходность 33.55%, что значительно выше, чем у VAE.AX с доходностью 9.78%.
ASIA.AX
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- -15.00%
- 6 месяцев
- 22.71%
- С начала года
- 33.55%
- 1 год
- 60.17%
- 3 года*
- 37.53%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- —
VAE.AX
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -9.64%
- 6 месяцев
- 4.02%
- С начала года
- 9.78%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам ASIA.AX и VAE.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIA.AX BetaShares Asia Technology Tigers ETF | 33.55% | 43.48% | 34.52% | 10.84% | -26.08% | -15.49% | 62.13% | 36.05% | -14.17% |
VAE.AX Vanguard FTSE Asia ex Japan Shares Index ETF | 9.78% | 23.98% | 22.74% | 3.18% | -14.06% | 0.49% | 12.05% | 17.01% | -4.20% |
Correlation
The correlation between ASIA.AX and VAE.AX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г. | 0.81 |
The correlation between ASIA.AX and VAE.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASIA.AX vs. VAE.AX — Ранг доходности на риск
ASIA.AX
VAE.AX
Сравнение ASIA.AX c VAE.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Asia Technology Tigers ETF (ASIA.AX) и Vanguard FTSE Asia ex Japan Shares Index ETF (VAE.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASIA.AX | VAE.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.69 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 5.46 | +5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASIA.AX и VAE.AX
Максимальная просадка ASIA.AX за все время составила -59.62%, что больше максимальной просадки VAE.AX в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA.AX и VAE.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASIA.AX | VAE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.62% | -31.55% | -28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.67% | -11.47% | -7.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.67% | -11.47% | -7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.14% | -28.59% | -21.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.67% | -11.47% | -7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.86% | -7.70% | -14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 3.61% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIA.AX и VAE.AX
BetaShares Asia Technology Tigers ETF (ASIA.AX) имеет более высокую волатильность в 16.03% по сравнению с Vanguard FTSE Asia ex Japan Shares Index ETF (VAE.AX) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что ASIA.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAE.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASIA.AX | VAE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.03% | 9.15% | +6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.65% | 16.99% | +13.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.59% | 18.42% | +15.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 15.53% | +12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 14.83% | +11.44% |
Сравнение комиссий ASIA.AX и VAE.AX
ASIA.AX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VAE.AX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIA.AX и VAE.AX
Дивидендная доходность ASIA.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности VAE.AX в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIA.AX BetaShares Asia Technology Tigers ETF | 1.65% | 0.61% | 0.29% | 0.05% | 1.16% | 4.15% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAE.AX Vanguard FTSE Asia ex Japan Shares Index ETF | 1.23% | 2.29% | 3.07% | 1.93% | 0.73% | 0.58% | 1.00% | 1.83% | 2.59% | 1.44% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
ASIA.AX and VAE.AX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAE.AX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAE.AX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.67% for ASIA.AX.
ASIA.AX is categorized as Technology Equities, while VAE.AX is Asia Pacific Equities. ASIA.AX tracks Solactive Asia Ex-Japan Technology & Internet Tigers Index, while VAE.AX tracks FTSE Asia Pacific ex Japan, Australia and New Zealand Index. They also come from different issuers: BetaShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.67% for ASIA.AX and 0.40% for VAE.AX.
Подберите оптимальное распределение для ASIA.AX и VAE.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор