PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHAX с STCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHAX с STCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASHAX (Virtus Newfleet Short Duration High Income Fund Class A) and STCIX (Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund) are both mutual funds - ASHAX is a Short-Term Bond fund actively managed by Virtus, while STCIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, ASHAX returned 4.63%/yr vs 17.24%/yr for STCIX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ASHAX charges 0.86%/yr vs 1.23%/yr for STCIX.

Доходность

Сравнение доходности ASHAX и STCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Short Duration High Income Fund Class A (ASHAX) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHAX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у STCIX с доходностью 4.79%. За последние 10 лет акции ASHAX уступали акциям STCIX по среднегодовой доходности: 4.63% против 17.24% соответственно.

ASHAX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
5.33%
3 года*
7.56%
5 лет*
4.53%
10 лет*
4.63%

STCIX

1 день
-1.47%
1 месяц
4.28%
С начала года
4.79%
6 месяцев
4.42%
1 год
22.20%
3 года*
23.72%
5 лет*
14.93%
10 лет*
17.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHAX и STCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHAX
Virtus Newfleet Short Duration High Income Fund Class A		1.50%6.26%7.32%12.30%-5.49%5.12%5.71%7.11%-0.29%3.99%
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		4.79%18.87%32.68%48.92%-29.37%23.90%36.00%34.08%-1.12%26.84%

Correlation

The correlation between ASHAX and STCIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

0.39

The correlation between ASHAX and STCIX shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Short Duration High Income Fund Class A

Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund

Часто сравнивают с ASHAX:
ASHAX с VISTXASHAX с LCCMXASHAX с GPICXASHAX с DFEQXASHAX с DFAIXASHAX с SWSBXASHAX с DHEAX
Часто сравнивают с STCIX:
STCIX с PSTAXSTCIX с HIEMXSTCIX с NAINXSTCIX с NIESTCIX с SAVYXSTCIX с NAMFXSTCIX с EDF

Доходность на риск

ASHAX vs. STCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHAX
Ранг доходности на риск ASHAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
STCIX
Ранг доходности на риск STCIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHAX c STCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration High Income Fund Class A (ASHAX) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHAXSTCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.48

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
2.06

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.26

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

1.43

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

5.09

+10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHAX vs. STCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHAX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа STCIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHAX и STCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHAXSTCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.48

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

0.68

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.79

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.54

+0.77

Просадки

Сравнение просадок ASHAX и STCIX

Максимальная просадка ASHAX за все время составила -19.60%, что меньше максимальной просадки STCIX в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHAX и STCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHAXSTCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.60%

-51.58%

+31.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.75%

-16.20%

+14.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.19%

-22.44%

+19.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.44%

-33.44%

+24.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.60%

-33.44%

+13.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-2.28%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-10.14%

+9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

4.53%

-4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHAX и STCIX

Текущая волатильность для Virtus Newfleet Short Duration High Income Fund Class A (ASHAX) составляет 0.79%, в то время как у Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что ASHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHAXSTCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

4.08%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

11.96%

-9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43%

15.67%

-13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.42%

21.95%

-18.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

21.76%

-17.62%

Сравнение комиссий ASHAX и STCIX

ASHAX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии STCIX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHAX и STCIX

Дивидендная доходность ASHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности STCIX в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHAX
Virtus Newfleet Short Duration High Income Fund Class A		6.26%6.36%6.68%6.12%5.90%5.23%5.61%4.56%4.99%4.68%5.08%5.84%
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		2.05%2.15%1.15%3.61%7.72%12.40%11.52%14.30%19.54%52.96%17.29%9.82%

Часто задаваемые вопросы

ASHAX and STCIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STCIX has higher volatility (4.08%) compared to ASHAX (0.79%). In terms of maximum drawdown, ASHAX dropped -19.60% vs STCIX's -51.58%.

ASHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHAX и STCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор