Virtus Newfleet Short Duration High Income Fund Class A (ASHAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Newfleet Short Duration High Income Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Virtus Newfleet Short Duration High Income Fund Class A (ASHAX) показал доход в -0.90% с начала года и 4.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASHAX составила 4.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ASHAX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.3%.

Virtus Newfleet Short Duration High Income Fund Class A: годовая альфа составляет 3.25%, бета — 0.11, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 04.10.2011.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (23.90%) было выше, чем в снижении (22.12%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.11 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.24 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.24 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ASHAX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

ASHAX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Newfleet Short Duration High Income Fund Class A (ASHAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Virtus Newfleet Short Duration High Income Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Newfleet Short Duration High Income Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Virtus Newfleet Short Duration High Income Fund Class A показал максимальную просадку в 19.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Virtus Newfleet Short Duration High Income Fund Class A составляет 1.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.