Сравнение ASGM с VWID
ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) and VWID (Virtus WMC International Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ASGM is a Tactical Allocation fund actively managed by Virtus, while VWID is a Dividend fund tracking the MSCI World ex USA Value Index (net). ASGM is actively managed, while VWID is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASGM charges 0.86%/yr vs 0.49%/yr for VWID.
Доходность
Сравнение доходности ASGM и VWID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASGM показывает доходность 22.28%, что значительно выше, чем у VWID с доходностью 7.96%.
ASGM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 22.28%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 12.34%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASGM и VWID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 22.28% | 11.57% |
VWID Virtus WMC International Dividend ETF | 7.96% | 14.74% |
Correlation
The correlation between ASGM and VWID is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASGM vs. VWID — Ранг доходности на риск
ASGM
VWID
Сравнение ASGM c VWID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) и Virtus WMC International Dividend ETF (VWID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASGM | VWID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.91 | 0.64 | +2.27 |
Просадки
Сравнение просадок ASGM и VWID
Максимальная просадка ASGM за все время составила -6.62%, что меньше максимальной просадки VWID в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGM и VWID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASGM | VWID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.62% | -34.64% | +28.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.97% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -4.69% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASGM и VWID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASGM | VWID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 12.02% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 14.15% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 16.40% | -0.77% |
Сравнение комиссий ASGM и VWID
ASGM берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VWID в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASGM и VWID
Дивидендная доходность ASGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности VWID в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.70% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWID Virtus WMC International Dividend ETF | 4.54% | 4.86% | 4.48% | 4.97% | 5.73% | 10.70% | 4.71% | 1.99% | 4.55% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
ASGM and VWID have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWID is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWID is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.86% for ASGM.
VWID has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 3.70% for ASGM.
ASGM is categorized as Tactical Allocation, while VWID is Dividend. Their fees differ too: 0.86% for ASGM and 0.49% for VWID.
Подберите оптимальное распределение для ASGM и VWID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор