PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASCIX с PUTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASCIX с PUTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX).

ASCIX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г.. PUTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ASCIX и PUTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASCIX и PUTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASCIX
Angel Oak Strategic Credit Fund		0.38%8.04%11.06%11.95%-4.79%14.93%1.51%7.80%3.51%0.00%
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		-0.71%8.12%6.35%6.65%-6.51%0.44%4.33%5.24%3.34%0.01%

Доходность по периодам

С начала года, ASCIX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у PUTIX с доходностью -0.71%.

ASCIX

1 день
0.05%
1 месяц
-1.38%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.60%
1 год
5.76%
3 года*
9.00%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—

PUTIX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.05%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Strategic Credit Fund

PIMCO Strategic Bond Fund

Часто сравнивают с ASCIX:
ASCIX с CDXASCIX с EIGMXASCIX с ANGLXASCIX с AOUIXASCIX с AFLIXASCIX с APFPXASCIX с DCAIX
Часто сравнивают с PUTIX:
PUTIX с PFIUXPUTIX с PIMIXPUTIX с MWCIXPUTIX с FBIIXPUTIX с RBSIXPUTIX с APFPXPUTIX с SVARX

Сравнение комиссий ASCIX и PUTIX

ASCIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PUTIX в 0.51%.

ASCIX
Angel Oak Strategic Credit Fund
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund

Доходность на риск

ASCIX vs. PUTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASCIX
Ранг доходности на риск ASCIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASCIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASCIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASCIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASCIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PUTIX
Ранг доходности на риск PUTIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASCIX c PUTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASCIXPUTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.26

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

3.64

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.53

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

2.87

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

11.37

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASCIX vs. PUTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASCIX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUTIX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASCIX и PUTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASCIXPUTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.26

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.16

1.00

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.07

+0.11

Корреляция

Корреляция между ASCIX и PUTIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASCIX и PUTIX

Дивидендная доходность ASCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности PUTIX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASCIX
Angel Oak Strategic Credit Fund		7.85%8.55%8.77%8.40%8.04%13.64%8.74%6.97%6.14%0.00%0.00%0.00%
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		4.28%4.56%4.19%2.36%2.32%1.17%2.07%3.31%2.81%4.62%2.58%4.60%

Просадки

Сравнение просадок ASCIX и PUTIX

Максимальная просадка ASCIX за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки PUTIX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCIX и PUTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASCIXPUTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-9.59%

-16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-1.96%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.54%

-9.59%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-1.55%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-1.25%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.49%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ASCIX и PUTIX

Текущая волатильность для Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) составляет 0.49%, в то время как у PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что ASCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASCIXPUTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.95%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

1.53%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

2.47%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.51%

2.69%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

2.73%

+2.72%