PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASCH.DE с SPP2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASCH.DE с SPP2.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE).

ASCH.DE и SPP2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASCH.DE - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 9 мая 2025 г.. SPP2.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI (USD Hedged). Фонд был запущен 21 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ASCH.DE и SPP2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASCH.DE и SPP2.DE

2026 (YTD)2025
ASCH.DE
abrdn Future Supply Chains UCITS ETF		8.94%17.25%
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		0.06%12.29%
Разные валюты инструментов

ASCH.DE торгуется в EUR, в то время как SPP2.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPP2.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASCH.DE показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у SPP2.DE с доходностью 0.06%.

ASCH.DE

1 день
4.09%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.94%
6 месяцев
13.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPP2.DE

1 день
2.70%
1 месяц
-2.75%
С начала года
0.06%
6 месяцев
4.14%
1 год
13.45%
3 года*
15.59%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Future Supply Chains UCITS ETF

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с ASCH.DE:
ASCH.DE с MWOE.DEASCH.DE с GERD.DEASCH.DE с 2B7J.DEASCH.DE с LWCR.DEASCH.DE с TSWE.DEASCH.DE с AVWC.DEASCH.DE с IS3Q.DE
Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DESPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с IS3Q.DESPP2.DE с IQSA.DE

Сравнение комиссий ASCH.DE и SPP2.DE

ASCH.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPP2.DE в 0.45%.

ASCH.DE
abrdn Future Supply Chains UCITS ETF
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Доходность на риск

ASCH.DE vs. SPP2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASCH.DE
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASCH.DE c SPP2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASCH.DE vs. SPP2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASCH.DESPP2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.14

0.94

+1.20

Корреляция

Корреляция между ASCH.DE и SPP2.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASCH.DE и SPP2.DE

Ни ASCH.DE, ни SPP2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASCH.DE и SPP2.DE

Максимальная просадка ASCH.DE за все время составила -11.06%, что меньше максимальной просадки SPP2.DE в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCH.DE и SPP2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ASCH.DESPP2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.06%

-22.60%

+11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-5.10%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-4.62%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASCH.DE и SPP2.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASCH.DESPP2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.56%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

16.45%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

14.60%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

14.60%

+0.09%