Сравнение ASCGX с ETEGX
ASCGX (Lisanti Small Cap Growth Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ASCGX returned 13.38%/yr vs 8.18%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ASCGX charges 1.35%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.
Доходность
Сравнение доходности ASCGX и ETEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASCGX показывает доходность 24.27%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции ASCGX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 13.38% против 8.18% соответственно.
ASCGX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 24.27%
- 6 месяцев
- 20.16%
- 1 год
- 47.84%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 13.38%
ETEGX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- -1.01%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение доходности по годам ASCGX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCGX Lisanti Small Cap Growth Fund | 24.27% | 9.80% | 27.71% | 4.36% | -37.35% | 10.35% | 52.78% | 25.62% | -1.96% | 28.28% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 2.25% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Correlation
The correlation between ASCGX and ETEGX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2004 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between ASCGX and ETEGX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCGX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
ASCGX
ETEGX
Сравнение ASCGX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lisanti Small Cap Growth Fund (ASCGX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASCGX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.00 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | -0.08 | +3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | -0.19 | +14.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASCGX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | -0.07 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.10 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.41 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.28 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ASCGX и ETEGX
Максимальная просадка ASCGX за все время составила -59.31%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCGX и ETEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCGX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.31% | -67.58% | +8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -13.05% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.25% | -19.98% | -12.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.73% | -24.30% | -26.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.73% | -36.66% | -14.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.72% | +9.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -22.76% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 5.81% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCGX и ETEGX
Lisanti Small Cap Growth Fund (ASCGX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что ASCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCGX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 4.35% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 11.12% | +7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.21% | 15.99% | +9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 18.77% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 19.84% | +5.78% |
Сравнение комиссий ASCGX и ETEGX
ASCGX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии ETEGX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCGX и ETEGX
ASCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCGX Lisanti Small Cap Growth Fund | 0.00% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 2.72% | 30.62% | 7.05% | 2.20% | 4.36% | 26.72% | 1.67% | 5.31% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.05% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
Часто задаваемые вопросы
ASCGX and ETEGX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASCGX has higher volatility (7.75%) compared to ETEGX (4.35%). In terms of maximum drawdown, ASCGX dropped -59.31% vs ETEGX's -67.58%.
ASCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASCGX и ETEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор