PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Lisanti Small Cap Growth Fund (ASCGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3499032296

CUSIP

349903229

Эмитент

Lisanti SmallCap

Дата выпуска

27 февр. 2004 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$100

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ASCGX составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ASCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lisanti Small Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.26%
8.53%
ASCGX (Lisanti Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Lisanti Small Cap Growth Fund показал доход в 30.19% с начала года и 30.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lisanti Small Cap Growth Fund составила 1.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


ASCGX

С начала года

30.19%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

13.26%

1 год

30.58%

5 лет

-0.26%

10 лет

1.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ASCGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.67%9.92%2.73%-5.32%8.38%0.31%3.36%-0.35%2.46%-0.73%10.81%30.19%
20237.26%-0.88%-1.43%-3.19%-0.93%7.22%1.29%-5.73%-6.81%-7.77%8.99%8.25%4.36%
2022-14.68%-0.99%1.32%-14.45%-5.32%-7.89%9.05%-0.00%-7.91%6.25%-1.30%-9.23%-38.96%
20214.20%4.99%-3.51%3.12%-2.52%4.08%-3.36%3.30%-2.52%8.03%-4.54%-24.37%-16.18%
20201.01%-6.69%-17.21%15.37%12.20%7.32%6.87%4.52%-1.52%3.08%14.21%1.34%42.28%
201911.41%6.18%-0.62%2.31%-3.10%7.17%1.63%-2.80%-4.85%2.45%3.57%-1.36%22.87%
20183.03%-0.93%1.30%0.15%8.93%0.66%0.28%12.75%-0.91%-12.37%-0.86%-14.81%-5.85%
20171.44%2.42%1.80%1.36%1.64%3.53%1.14%0.28%4.71%1.92%3.89%-20.87%0.37%
2016-11.38%-4.77%8.08%0.62%-1.23%1.55%7.89%1.53%1.62%-4.89%9.71%-1.26%5.58%
2015-3.74%9.26%0.41%-2.83%5.15%4.95%1.84%-7.04%-4.93%0.16%2.56%-9.48%-5.23%
2014-1.18%4.09%-3.38%-6.85%-1.16%5.60%-5.88%5.24%-4.01%4.63%1.97%-2.14%-4.10%
20136.59%2.11%6.72%-1.30%5.33%2.31%7.39%1.54%7.79%0.42%2.43%-1.31%47.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ASCGX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ASCGX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASCGX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASCGX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASCGX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASCGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASCGX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lisanti Small Cap Growth Fund (ASCGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASCGX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.452.10
Коэффициент Сортино ASCGX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.022.80
Коэффициент Омега ASCGX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.251.39
Коэффициент Кальмара ASCGX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.573.09
Коэффициент Мартина ASCGX, с текущим значением в 8.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.6513.49
ASCGX
^GSPC

Lisanti Small Cap Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.45
2.10
ASCGX (Lisanti Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lisanti Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.1220132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lisanti Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-42.93%
-2.62%
ASCGX (Lisanti Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Lisanti Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 63.54%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Lisanti Small Cap Growth Fund составляет 42.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.54%9 нояб. 2021 г.49527 окт. 2023 г.
-62.1%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.101420 мар. 2013 г.1367
-38.89%12 сент. 2018 г.38118 мар. 2020 г.8520 июл. 2020 г.466
-37.35%6 авг. 2015 г.13111 февр. 2016 г.40722 сент. 2017 г.538
-24.48%1 дек. 2017 г.478 февр. 2018 г.14029 авг. 2018 г.187

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Lisanti Small Cap Growth Fund составляет 7.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.09%
3.79%
ASCGX (Lisanti Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab