PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Lisanti Small Cap Growth Fund (ASCGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3499032296
CUSIP349903229
ЭмитентLisanti SmallCap
Дата выпуска27 февр. 2004 г.
КатегорияSmall Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$100
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ASCGX составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ASCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lisanti Small Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
438.20%
413.18%
ASCGX (Lisanti Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Lisanti Small Cap Growth Fund показал доход в 21.42% с начала года и 37.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lisanti Small Cap Growth Fund составила 9.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.53%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.42%20.57%
1 месяц5.58%4.18%
6 месяцев7.79%10.51%
1 год37.00%35.06%
5 лет (среднегодовая)7.58%14.29%
10 лет (среднегодовая)9.97%11.53%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ASCGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.67%9.92%2.73%-5.32%8.38%0.31%3.36%-0.35%2.46%21.42%
20237.26%-0.88%-1.43%-3.19%-0.93%7.22%1.29%-5.73%-6.81%-7.77%8.99%8.25%4.36%
2022-14.68%-0.99%1.32%-14.45%-5.32%-7.89%9.05%0.00%-7.91%6.25%-1.30%-6.84%-37.35%
20214.20%4.99%-3.51%3.12%-2.52%4.08%-3.36%3.30%-2.52%8.03%-4.54%-0.43%10.35%
20201.01%-6.69%-17.21%15.37%12.20%7.32%6.87%4.52%-1.52%3.08%14.21%8.82%52.78%
201911.41%6.18%-0.62%2.30%-3.10%7.17%1.63%-2.80%-4.85%2.45%3.57%0.85%25.62%
20183.03%-0.93%1.30%0.15%8.93%0.66%0.28%12.74%-0.91%-12.37%-0.86%-11.30%-1.96%
20171.44%2.42%1.80%1.36%1.64%3.53%1.13%0.28%4.71%1.92%3.89%1.13%28.28%
2016-11.38%-4.77%8.08%0.62%-1.23%1.55%7.89%1.53%1.62%-4.89%9.71%0.38%7.34%
2015-3.74%9.26%0.41%-2.83%5.15%4.95%1.84%-7.04%-4.93%0.16%2.56%-4.60%-0.12%
2014-1.18%4.09%-3.38%-6.85%-1.16%5.60%-5.88%5.24%-4.01%4.63%1.97%3.22%1.16%
20136.59%2.11%6.72%-1.30%5.33%2.31%7.39%1.54%7.79%0.42%2.43%3.17%54.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ASCGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ASCGX, с текущим значением в 1717
ASCGX (Lisanti Small Cap Growth Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ASCGX, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASCGX, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASCGX, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASCGX, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASCGX, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lisanti Small Cap Growth Fund (ASCGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ASCGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASCGX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ASCGX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ASCGX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ASCGX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ASCGX, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.23
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.01

Коэффициент Шарпа

Lisanti Small Cap Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.62
2.79
ASCGX (Lisanti Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lisanti Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.43$7.95$2.18$0.48$0.77$5.03$0.31$0.94$1.00$0.96

Дивидендный доход

0.00%0.00%2.72%30.62%7.05%2.20%4.36%26.72%1.67%5.31%5.32%4.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lisanti Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.95$7.95
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.18$2.18
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.03$5.03
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.94
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.00
2013$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.96

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-28.09%
-1.09%
ASCGX (Lisanti Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Lisanti Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 59.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.

Текущая просадка Lisanti Small Cap Growth Fund составляет 28.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.31%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.54129 апр. 2011 г.894
-50.73%9 нояб. 2021 г.49527 окт. 2023 г.
-36.36%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.6723 июн. 2020 г.87
-33.97%6 авг. 2015 г.13111 февр. 2016 г.31310 мая 2017 г.444
-30.87%12 сент. 2018 г.7224 дек. 2018 г.28512 февр. 2020 г.357

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Lisanti Small Cap Growth Fund составляет 5.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.42%
3.33%
ASCGX (Lisanti Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)