Сравнение ARYVX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Global Real Estate Fund (ARYVX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
ARYVX управляется American Century. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ARYVX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARYVX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARYVX American Century Global Real Estate Fund | 1.72% | 6.61% | 7.05% | 12.38% | -26.06% | 32.97% | -0.66% | 29.88% | -6.53% | 14.38% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARYVX показывает доходность 1.72%, а GRIFX немного выше – 1.73%. За последние 10 лет акции ARYVX превзошли акции GRIFX по среднегодовой доходности: 5.62% против 4.46% соответственно.
ARYVX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.62%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARYVX и GRIFX
ARYVX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
ARYVX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
ARYVX
GRIFX
Сравнение ARYVX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Real Estate Fund (ARYVX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARYVX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.65 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 0.94 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.85 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 3.72 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARYVX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.65 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.67 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.97 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.01 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между ARYVX и GRIFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARYVX и GRIFX
Дивидендная доходность ARYVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARYVX American Century Global Real Estate Fund | 2.98% | 3.03% | 2.14% | 2.49% | 7.05% | 7.85% | 0.99% | 4.37% | 3.97% | 3.40% | 4.48% | 2.98% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок ARYVX и GRIFX
Максимальная просадка ARYVX за все время составила -39.31%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARYVX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARYVX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.31% | -14.29% | -25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -3.61% | -7.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.69% | -14.29% | -19.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.31% | -14.29% | -25.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -4.02% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -3.38% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 0.83% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARYVX и GRIFX
American Century Global Real Estate Fund (ARYVX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что ARYVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARYVX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 0.88% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 2.48% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 4.58% | +10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 5.56% | +11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 4.62% | +12.86% |