PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTUX с PYFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTUX с PYFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX).

ARTUX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г.. PYFRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTUX и PYFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTUX и PYFRX

2026 (YTD)2025202420232022
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund		-1.25%6.34%7.54%11.20%-3.50%
PYFRX
Payden Floating Rate Fund		-0.20%6.61%8.90%12.86%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, ARTUX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у PYFRX с доходностью -0.20%.

ARTUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
-0.17%
1 год
4.61%
3 года*
6.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

PYFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.46%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.50%
1 год
5.81%
3 года*
8.18%
5 лет*
6.13%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Floating Rate Fund

Payden Floating Rate Fund

Часто сравнивают с ARTUX:
ARTUX с DTLA.LARTUX с VOOARTUX с CAPIXARTUX с XPTFXARTUX с ARTGXARTUX с FLYRXARTUX с RSFYX
Часто сравнивают с PYFRX:
PYFRX с DHEAXPYFRX с FFRHXPYFRX с MNHYXPYFRX с VEMBXPYFRX с PRFRXPYFRX с BGHSXPYFRX с TFLO

Сравнение комиссий ARTUX и PYFRX

ARTUX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PYFRX в 0.70%.

ARTUX
Artisan Floating Rate Fund
PYFRX
Payden Floating Rate Fund

Доходность на риск

ARTUX vs. PYFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTUX
Ранг доходности на риск ARTUX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTUX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTUX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTUX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTUX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTUX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PYFRX
Ранг доходности на риск PYFRX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYFRX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYFRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYFRX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYFRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYFRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTUX c PYFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTUXPYFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.81

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

3.65

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.93

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.45

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

11.59

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTUX vs. PYFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTUX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа PYFRX равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTUX и PYFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTUXPYFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.81

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

1.36

+0.34

Корреляция

Корреляция между ARTUX и PYFRX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTUX и PYFRX

Дивидендная доходность ARTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что меньше доходности PYFRX в 7.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund		6.79%7.31%8.09%6.71%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PYFRX
Payden Floating Rate Fund		7.22%7.55%8.88%8.35%5.08%2.94%3.19%4.45%4.22%3.30%3.53%3.17%

Просадки

Сравнение просадок ARTUX и PYFRX

Максимальная просадка ARTUX за все время составила -6.08%, что меньше максимальной просадки PYFRX в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTUX и PYFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTUXPYFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.08%

-20.18%

+14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.22%

-2.18%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.51%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-0.60%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.48%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTUX и PYFRX

Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX) имеют волатильность 0.64% и 0.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTUXPYFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.64%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

0.97%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

2.04%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

1.94%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.80%

3.62%

-0.82%