PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTUX с ARTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTUX с ARTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) и Artisan International Fund (ARTIX).

ARTUX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г.. ARTIX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTUX и ARTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) и Artisan International Fund (ARTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTUX и ARTIX

2026 (YTD)2025202420232022
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund		-1.36%6.34%7.54%11.20%-3.50%
ARTIX
Artisan International Fund		4.89%36.21%10.59%14.27%-14.82%

Доходность по периодам

С начала года, ARTUX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у ARTIX с доходностью 4.89%.

ARTUX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.38%
1 год
4.39%
3 года*
6.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARTIX

1 день
1.10%
1 месяц
-6.54%
С начала года
4.89%
6 месяцев
6.63%
1 год
29.96%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.19%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Floating Rate Fund

Artisan International Fund

Часто сравнивают с ARTUX:
ARTUX с DTLA.LARTUX с VOOARTUX с CAPIXARTUX с ARTGXARTUX с XPTFXARTUX с FLYRXARTUX с RSFYX
Часто сравнивают с ARTIX:
ARTIX с FSOSXARTIX с VOOARTIX с FTIHXARTIX с VTARTIX с VYMIARTIX с SPDWARTIX с FSPSX

Сравнение комиссий ARTUX и ARTIX

ARTUX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ARTIX в 1.19%.

ARTUX
Artisan Floating Rate Fund
ARTIX
Artisan International Fund

Доходность на риск

ARTUX vs. ARTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTUX
Ранг доходности на риск ARTUX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTUX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTUX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTUX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTUX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ARTIX
Ранг доходности на риск ARTIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTUX c ARTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) и Artisan International Fund (ARTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTUXARTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.03

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

2.58

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.39

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.79

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

10.92

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTUX vs. ARTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTUX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTIX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTUX и ARTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTUXARTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.03

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.45

+1.24

Корреляция

Корреляция между ARTUX и ARTIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTUX и ARTIX

Дивидендная доходность ARTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности ARTIX в 21.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund		6.80%7.31%8.09%6.71%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTIX
Artisan International Fund		21.47%22.52%10.24%1.79%2.54%23.35%3.23%5.24%9.73%0.67%1.17%0.45%

Просадки

Сравнение просадок ARTUX и ARTIX

Максимальная просадка ARTUX за все время составила -6.08%, что меньше максимальной просадки ARTIX в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTUX и ARTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTUXARTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.08%

-61.18%

+55.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.33%

-9.78%

+7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-8.79%

+6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-16.17%

+15.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

2.58%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTUX и ARTIX

Текущая волатильность для Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) составляет 0.63%, в то время как у Artisan International Fund (ARTIX) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что ARTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTUXARTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

6.12%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

10.17%

-8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

15.33%

-12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

15.61%

-12.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.80%

16.16%

-13.36%