Сравнение ARTTX с ARTYX
ARTTX (Artisan Focus Fund) and ARTYX (Artisan Developing World Fund) are both mutual funds - ARTTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Artisan, while ARTYX is a Emerging Markets Equities fund managed by Artisan. Over the past 5 years, ARTTX returned 11.55%/yr vs -0.45%/yr for ARTYX. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ARTTX charges 1.27%/yr vs 1.28%/yr for ARTYX.
Доходность
Сравнение доходности ARTTX и ARTYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTTX показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у ARTYX с доходностью 3.76%.
ARTTX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- 15.88%
- С начала года
- 17.00%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.53%
ARTYX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 4.21%
- 6 месяцев
- 11.92%
- С начала года
- 3.76%
- 1 год
- -1.74%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 10.54%
- Всё время*
- 11.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ARTTX Artisan Focus Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ARTTX и ARTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTTX Artisan Focus Fund | 17.00% | 19.95% | 31.74% | 15.63% | -26.10% | 23.46% | 29.76% | 33.75% | 9.50% | 30.47% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | 3.76% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -9.97% | 81.24% | 41.67% | -15.68% | 16.07% |
Correlation
The correlation between ARTTX and ARTYX is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2017 г. | 0.66 |
The correlation between ARTTX and ARTYX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTTX vs. ARTYX — Ранг доходности на риск
ARTTX
ARTYX
Сравнение ARTTX c ARTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Focus Fund (ARTTX) и Artisan Developing World Fund (ARTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTTX | ARTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.09 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | -0.17 | +4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTTX и ARTYX
Максимальная просадка ARTTX за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки ARTYX в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTTX и ARTYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTTX | ARTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.56% | -59.61% | +28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -29.14% | +15.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | -29.14% | +9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -55.21% | +23.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -16.60% | +15.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -18.57% | +11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 14.24% | -10.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTTX и ARTYX
Текущая волатильность для Artisan Focus Fund (ARTTX) составляет 5.61%, в то время как у Artisan Developing World Fund (ARTYX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что ARTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTTX | ARTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 6.21% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.78% | 16.34% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 19.21% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 27.31% | -8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 24.38% | -5.21% |
Сравнение комиссий ARTTX и ARTYX
ARTTX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии ARTYX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTTX и ARTYX
Дивидендная доходность ARTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTTX Artisan Focus Fund | 3.49% | 4.08% | 12.96% | 0.00% | 0.32% | 15.97% | 3.23% | 3.61% | 3.59% | 9.95% | 0.00% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
ARTTX and ARTYX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTYX has higher volatility (6.21%) compared to ARTTX (5.61%). In terms of maximum drawdown, ARTTX dropped -31.56% vs ARTYX's -59.61%.
ARTTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTTX и ARTYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор