Сравнение ARTTX с ARTYX
ARTTX (Artisan Focus Fund) and ARTYX (Artisan Developing World Fund) are both mutual funds - ARTTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Artisan, while ARTYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan. Over the past 5 years, ARTTX returned 12.78%/yr vs -2.81%/yr for ARTYX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTTX charges 1.27%/yr vs 1.28%/yr for ARTYX.
Доходность
Сравнение доходности ARTTX и ARTYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTTX показывает доходность 16.84%, что значительно выше, чем у ARTYX с доходностью -3.45%.
ARTTX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- 16.84%
- 6 месяцев
- 14.98%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 25.04%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
ARTYX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -7.45%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение доходности по годам ARTTX и ARTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTTX Artisan Focus Fund | 16.84% | 19.95% | 31.74% | 15.63% | -26.10% | 23.46% | 29.76% | 33.75% | 9.50% | 30.47% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | -3.45% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -9.97% | 81.24% | 41.67% | -15.68% | 16.07% |
Correlation
The correlation between ARTTX and ARTYX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2017 г. | 0.66 |
The correlation between ARTTX and ARTYX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTTX vs. ARTYX — Ранг доходности на риск
ARTTX
ARTYX
Сравнение ARTTX c ARTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Focus Fund (ARTTX) и Artisan Developing World Fund (ARTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTTX | ARTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.95 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.23 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | -0.49 | +7.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTTX и ARTYX
Максимальная просадка ARTTX за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки ARTYX в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTTX и ARTYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTTX | ARTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.56% | -59.61% | +28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -29.14% | +15.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | -29.14% | +9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -56.15% | +24.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.39% | +22.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -18.54% | +11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 13.51% | -9.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTTX и ARTYX
Текущая волатильность для Artisan Focus Fund (ARTTX) составляет 6.04%, в то время как у Artisan Developing World Fund (ARTYX) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что ARTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTTX | ARTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 8.24% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 15.46% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 18.35% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.61% | 27.37% | -8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 24.35% | -5.16% |
Сравнение комиссий ARTTX и ARTYX
ARTTX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии ARTYX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTTX и ARTYX
Дивидендная доходность ARTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTTX Artisan Focus Fund | 3.50% | 4.08% | 12.96% | 0.00% | 0.32% | 15.97% | 3.23% | 3.61% | 3.59% | 9.95% | 0.00% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
ARTTX and ARTYX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTYX has higher volatility (8.24%) compared to ARTTX (6.04%). In terms of maximum drawdown, ARTTX dropped -31.56% vs ARTYX's -59.61%.
ARTTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTTX и ARTYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор