Сравнение ARTTX с APFPX

С начала года, ARTTX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 4.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARTTX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Focus Fund (ARTTX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARTTX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа APFPX равного 5.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTTX и APFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ARTTX и APFPX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность ARTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности APFPX в 4.92%

Максимальная просадка ARTTX за все время составила -31.56%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTTX и APFPX.

Artisan Focus Fund (ARTTX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что ARTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.