Сравнение ARTTX с APFPX
ARTTX (Artisan Focus Fund) and APFPX (Artisan Global Unconstrained Fund) are both mutual funds - ARTTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Artisan, while APFPX is a Nontraditional Bonds fund managed by Artisan. Over the past 3 years, ARTTX returned 24.38%/yr vs 9.25%/yr for APFPX. Their -0.13 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ARTTX charges 1.27%/yr vs 1.54%/yr for APFPX.
Доходность
Сравнение доходности ARTTX и APFPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTTX показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у APFPX с доходностью 5.21%.
ARTTX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- 15.88%
- С начала года
- 17.00%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.53%
APFPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.81%
- С начала года
- 5.21%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
ARTTX Artisan Focus Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ARTTX и APFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARTTX Artisan Focus Fund | 17.00% | 19.95% | 31.74% | 15.63% | -3.87% |
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 5.21% | 10.21% | 11.33% | 6.67% | 6.73% |
Correlation
The correlation between ARTTX and APFPX is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTTX vs. APFPX — Ранг доходности на риск
ARTTX
APFPX
Сравнение ARTTX c APFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Focus Fund (ARTTX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTTX | APFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 2.13 | -0.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 12.75 | -11.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 51.49 | -46.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTTX и APFPX
Максимальная просадка ARTTX за все время составила -31.56%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTTX и APFPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTTX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.56% | -2.10% | -29.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -0.90% | -12.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | -2.02% | -17.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.29% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -0.24% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 0.22% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTTX и APFPX
Artisan Focus Fund (ARTTX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что ARTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTTX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 0.50% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.78% | 2.05% | +12.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 2.50% | +16.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 2.73% | +16.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 2.73% | +16.44% |
Сравнение комиссий ARTTX и APFPX
ARTTX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTTX и APFPX
Дивидендная доходность ARTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности APFPX в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 4.63% | 4.01% | 6.18% | 6.89% | 8.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARTTX Artisan Focus Fund | 3.49% | 4.08% | 12.96% | 0.00% | 0.32% | 15.97% | 3.23% | 3.61% | 3.59% | 9.95% |
Часто задаваемые вопросы
ARTTX and APFPX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTTX has higher volatility (5.61%) compared to APFPX (0.50%). In terms of maximum drawdown, ARTTX dropped -31.56% vs APFPX's -2.10%.
APFPX currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTTX и APFPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор