PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARTTX с APFPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ARTTX и APFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Focus Fund (ARTTX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTTX показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у APFPX с доходностью 5.21%.


ARTTX

1 день
1.86%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
15.88%
С начала года
17.00%
1 год
17.48%
3 года*
24.38%
5 лет*
11.55%
10 лет*
Всё время*
18.53%

APFPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
2.81%
С начала года
5.21%
1 год
11.03%
3 года*
9.25%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам ARTTX и APFPX


2026 (YTD)2025202420232022
ARTTX
Artisan Focus Fund
17.00%19.95%31.74%15.63%-3.87%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
5.21%10.21%11.33%6.67%6.73%

Correlation

The correlation between ARTTX and APFPX is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.16

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Artisan Focus Fund

Artisan Global Unconstrained Fund

Доходность на риск

ARTTX vs. APFPX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

ARTTX
Ранг доходности на риск ARTTX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTTX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTTX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTTX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTTX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTTX: 2727
Ранг коэф-та Мартина

APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ARTTX c APFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Focus Fund (ARTTX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ARTTXAPFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

2.13

-0.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

12.75

-11.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

51.49

-46.94

ARTTX vs. APFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTTX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа APFPX равного 4.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTTX и APFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTTX и APFPX

Максимальная просадка ARTTX за все время составила -31.56%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTTX и APFPX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ARTTXAPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-2.10%

-29.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-0.90%

-12.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.82%

-2.02%

-17.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.29%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-0.24%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

0.22%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTTX и APFPX

Artisan Focus Fund (ARTTX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что ARTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ARTTXAPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

0.50%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

2.05%

+12.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

2.50%

+16.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

2.73%

+16.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

2.73%

+16.44%

Сравнение комиссий ARTTX и APFPX

ARTTX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTTX и APFPX

Дивидендная доходность ARTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности APFPX в 4.63%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
4.63%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTTX
Artisan Focus Fund
3.49%4.08%12.96%0.00%0.32%15.97%3.23%3.61%3.59%9.95%

Часто задаваемые вопросы


ARTTX and APFPX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTTX has higher volatility (5.61%) compared to APFPX (0.50%). In terms of maximum drawdown, ARTTX dropped -31.56% vs APFPX's -2.10%.

APFPX currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTTX и APFPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор