PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTG.V с EIT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTG.V с EIT-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARTG.V (Artemis Gold Inc) is a stock, while EIT-UN.TO (Canoe EIT Income Fund) is Diversified Portfolio fund actively managed by Canoe. Over the past 5 years, ARTG.V returned 37.05%/yr vs 131.75%/yr for EIT-UN.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARTG.V и EIT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Artemis Gold Inc (ARTG.V) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTG.V показывает доходность -11.83%, что значительно ниже, чем у EIT-UN.TO с доходностью 29.43%.

ARTG.V

1 день
3.69%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-11.83%
6 месяцев
-9.00%
1 год
27.46%
3 года*
90.29%
5 лет*
37.05%
10 лет*
—

EIT-UN.TO

1 день
24.84%
1 месяц
25.74%
С начала года
29.43%
6 месяцев
35.69%
1 год
41.71%
3 года*
22.68%
5 лет*
131.75%
10 лет*
118.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTG.V и EIT-UN.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARTG.V
Artemis Gold Inc		-11.83%166.84%117.56%43.96%-36.38%7.81%392.31%30.00%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		29.43%3.45%28.25%5.94%10.49%4,164.28%1,973.94%4.21%

Correlation

The correlation between ARTG.V and EIT-UN.TO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2019 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artemis Gold Inc

Canoe EIT Income Fund

Часто сравнивают с ARTG.V:
ARTG.V с MNT.TOARTG.V с AGI.TOARTG.V с K.TOARTG.V с SLF.TOARTG.V с ARIS.TOARTG.V с TD.TOARTG.V с CM.TO
Часто сравнивают с EIT-UN.TO:
EIT-UN.TO с HDIV.TOEIT-UN.TO с DFN.TOEIT-UN.TO с MNS.TOEIT-UN.TO с HDIF.TOEIT-UN.TO с ZWC.TOEIT-UN.TO с HYLD.TOEIT-UN.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

ARTG.V vs. EIT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTG.V
Ранг доходности на риск ARTG.V: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTG.V: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTG.V: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTG.V: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTG.V: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTG.V: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EIT-UN.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTG.V c EIT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artemis Gold Inc (ARTG.V) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTG.VEIT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.66

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTG.V vs. EIT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTG.V на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа EIT-UN.TO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTG.V и EIT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTG.VEIT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.66

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.11

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.00

+1.16

Просадки

Сравнение просадок ARTG.V и EIT-UN.TO

Максимальная просадка ARTG.V за все время составила -54.31%, примерно равная максимальной просадке EIT-UN.TO в -56.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTG.V и EIT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTG.VEIT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.31%

-56.65%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.89%

0.00%

-32.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.89%

-10.73%

-22.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.31%

-15.57%

-38.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.42%

0.00%

-30.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.32%

-3.87%

-13.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.29%

0.00%

+13.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTG.V и EIT-UN.TO

Текущая волатильность для Artemis Gold Inc (ARTG.V) составляет 14.32%, в то время как у Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) волатильность равна 22.16%. Это указывает на то, что ARTG.V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTG.VEIT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

22.16%

-7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.41%

22.54%

+13.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.53%

27.28%

+20.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.21%

1,193.89%

-1,142.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.48%

1,020.02%

-960.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTG.V и EIT-UN.TO

ARTG.V не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTG.V
Artemis Gold Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		10.06%12.56%7.90%9.29%8.97%104.98%108.64%11.53%11.62%11.01%10.06%10.71%

Часто задаваемые вопросы

ARTG.V and EIT-UN.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTG.V и EIT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор