PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARMR.AX с HBRD.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARMR.AX с HBRD.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ARMR.AX (Betashares Global Defence ETF) and HBRD.AX (Betashares Australian Credit Income Active ETF) are both exchange-traded funds - ARMR.AX is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Global Defence Leaders Index, while HBRD.AX is a Corporate Bonds fund actively managed by BetaShares. ARMR.AX is passively managed, while HBRD.AX is actively managed. Over the past year, ARMR.AX returned -4.94% vs 3.73% for HBRD.AX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARMR.AX и HBRD.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и Betashares Australian Credit Income Active ETF (HBRD.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARMR.AX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у HBRD.AX с доходностью 1.55%.

ARMR.AX

1 день
-0.58%
1 месяц
-5.34%
6 месяцев
-21.50%
С начала года
-8.03%
1 год
-4.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBRD.AX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.50%
6 месяцев
1.38%
С начала года
1.55%
1 год
3.73%
3 года*
5.15%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARMR.AX и HBRD.AX

2026 (YTD)20252024
ARMR.AX
Betashares Global Defence ETF		-8.03%47.73%12.11%
HBRD.AX
Betashares Australian Credit Income Active ETF		1.55%4.39%1.35%

Correlation

The correlation between ARMR.AX and HBRD.AX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Global Defence ETF

Betashares Australian Credit Income Active ETF

Часто сравнивают с ARMR.AX:
ARMR.AX с DFNS.LARMR.AX с DFENARMR.AX с DFEN.DEARMR.AX с DHHF.AXARMR.AX с BOTZARMR.AX с VWRD.LARMR.AX с SMH
Часто сравнивают с HBRD.AX:
HBRD.AX с BANK.AXHBRD.AX с FLOT.AXHBRD.AX с IHCB.AXHBRD.AX с PLUS.AXHBRD.AX с RCB.AXHBRD.AX с VACF.AXHBRD.AX с VCF.AX

Доходность на риск

ARMR.AX vs. HBRD.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARMR.AX
Ранг доходности на риск ARMR.AX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMR.AX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMR.AX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMR.AX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMR.AX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMR.AX: 88
Ранг коэф-та Мартина
HBRD.AX
Ранг доходности на риск HBRD.AX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBRD.AX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBRD.AX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBRD.AX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBRD.AX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBRD.AX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARMR.AX c HBRD.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и Betashares Australian Credit Income Active ETF (HBRD.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARMR.AXHBRD.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
2.17

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
3.17

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.52

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

5.28

-5.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

15.56

-16.00

ARMR.AX vs. HBRD.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARMR.AX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа HBRD.AX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARMR.AX и HBRD.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARMR.AX и HBRD.AX

Максимальная просадка ARMR.AX за все время составила -22.93%, что больше максимальной просадки HBRD.AX в -15.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMR.AX и HBRD.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARMR.AXHBRD.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.93%

-15.60%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-0.69%

-22.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.64%

-0.10%

-21.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-0.51%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.05%

0.24%

+10.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ARMR.AX и HBRD.AX

Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Betashares Australian Credit Income Active ETF (HBRD.AX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что ARMR.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBRD.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARMR.AXHBRD.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

0.35%

+8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

1.21%

+18.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

1.68%

+22.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

2.29%

+21.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

4.34%

+19.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMR.AX и HBRD.AX

Дивидендная доходность ARMR.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности HBRD.AX в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARMR.AX
Betashares Global Defence ETF		2.11%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HBRD.AX
Betashares Australian Credit Income Active ETF		4.07%4.98%4.85%4.78%2.83%2.48%2.85%3.45%3.56%

Часто задаваемые вопросы

ARMR.AX and HBRD.AX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARMR.AX is categorized as Aerospace & Defense, while HBRD.AX is Corporate Bonds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARMR.AX и HBRD.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор