Сравнение HBRD.AX с BANK.AX
HBRD.AX (Betashares Australian Credit Income Active ETF) and BANK.AX (Global X Australian Bank Credit ETF) are both Corporate Bonds funds. HBRD.AX is actively managed, while BANK.AX is passively managed. Over the past year, HBRD.AX returned 3.73% vs 4.33% for BANK.AX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBRD.AX и BANK.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBRD.AX показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у BANK.AX с доходностью 2.57%.
HBRD.AX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.38%
- С начала года
- 1.55%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
BANK.AX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 2.16%
- С начала года
- 2.57%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBRD.AX и BANK.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HBRD.AX Betashares Australian Credit Income Active ETF | 1.55% | 4.39% | 2.96% |
BANK.AX Global X Australian Bank Credit ETF | 2.57% | 4.39% | 2.23% |
Correlation
The correlation between HBRD.AX and BANK.AX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBRD.AX vs. BANK.AX — Ранг доходности на риск
HBRD.AX
BANK.AX
Сравнение HBRD.AX c BANK.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Australian Credit Income Active ETF (HBRD.AX) и Global X Australian Bank Credit ETF (BANK.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBRD.AX | BANK.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.43 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 3.83 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.56 | 12.35 | +3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBRD.AX и BANK.AX
Максимальная просадка HBRD.AX за все время составила -15.60%, что больше максимальной просадки BANK.AX в -1.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBRD.AX и BANK.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBRD.AX | BANK.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.60% | -1.60% | -14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | -1.10% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.19% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.35% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBRD.AX и BANK.AX
Текущая волатильность для Betashares Australian Credit Income Active ETF (HBRD.AX) составляет 0.35%, в то время как у Global X Australian Bank Credit ETF (BANK.AX) волатильность равна 0.51%. Это указывает на то, что HBRD.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANK.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBRD.AX | BANK.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.51% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 1.49% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 2.06% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 2.45% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.34% | 2.45% | +1.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBRD.AX и BANK.AX
Дивидендная доходность HBRD.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности BANK.AX в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANK.AX Global X Australian Bank Credit ETF | 5.09% | 5.31% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HBRD.AX Betashares Australian Credit Income Active ETF | 4.07% | 4.98% | 4.85% | 4.78% | 2.83% | 2.48% | 2.85% | 3.45% | 3.56% |
Часто задаваемые вопросы
HBRD.AX and BANK.AX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BetaShares and Global X.
Подберите оптимальное распределение для HBRD.AX и BANK.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор