PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARMR.AX с EX20.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARMR.AX с EX20.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ARMR.AX (Betashares Global Defence ETF) and EX20.AX (Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF) are both exchange-traded funds - ARMR.AX is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Global Defence Leaders Index, while EX20.AX is a Australian Equities fund tracking the Solactive Australia ex 20 Index. Both are passively managed. Over the past year, ARMR.AX returned -4.94% vs -3.99% for EX20.AX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ARMR.AX charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for EX20.AX.

Доходность

Сравнение доходности ARMR.AX и EX20.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF (EX20.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARMR.AX показывает доходность -8.03%, а EX20.AX немного выше – -7.82%.

ARMR.AX

1 день
-0.58%
1 месяц
-5.34%
6 месяцев
-21.50%
С начала года
-8.03%
1 год
-4.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EX20.AX

1 день
-1.05%
1 месяц
-3.95%
6 месяцев
-9.71%
С начала года
-7.82%
1 год
-3.99%
3 года*
5.40%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARMR.AX и EX20.AX

2026 (YTD)20252024
ARMR.AX
Betashares Global Defence ETF		-8.03%47.73%12.11%
EX20.AX
Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF		-7.82%14.21%-0.78%

Correlation

The correlation between ARMR.AX and EX20.AX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Global Defence ETF

Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF

Часто сравнивают с ARMR.AX:
ARMR.AX с DFNS.LARMR.AX с DFENARMR.AX с DFEN.DEARMR.AX с DHHF.AXARMR.AX с BOTZARMR.AX с VWRD.LARMR.AX с SMH
Часто сравнивают с EX20.AX:
EX20.AX с DHHF.AXEX20.AX с FOOD.AXEX20.AX с FUEL.AXEX20.AX с GEAR.AXEX20.AX с GGUS.AXEX20.AX с GNDQ.AXEX20.AX с A200.AX

Доходность на риск

ARMR.AX vs. EX20.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARMR.AX
Ранг доходности на риск ARMR.AX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMR.AX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMR.AX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMR.AX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMR.AX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMR.AX: 88
Ранг коэф-та Мартина
EX20.AX
Ранг доходности на риск EX20.AX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EX20.AX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EX20.AX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EX20.AX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EX20.AX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EX20.AX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARMR.AX c EX20.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF (EX20.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARMR.AXEX20.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
-0.23

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
-0.22

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.97

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

-0.23

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

-0.52

+0.07

ARMR.AX vs. EX20.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARMR.AX на текущий момент составляет -0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EX20.AX равному -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARMR.AX и EX20.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARMR.AX и EX20.AX

Максимальная просадка ARMR.AX за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки EX20.AX в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMR.AX и EX20.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARMR.AXEX20.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.93%

-39.55%

+16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-16.84%

-6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.64%

-11.74%

-9.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-5.38%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.05%

7.60%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ARMR.AX и EX20.AX

Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF (EX20.AX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что ARMR.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EX20.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARMR.AXEX20.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

4.19%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

13.82%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

16.52%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

15.01%

+8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

15.89%

+7.63%

Сравнение комиссий ARMR.AX и EX20.AX

ARMR.AX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EX20.AX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMR.AX и EX20.AX

Дивидендная доходность ARMR.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности EX20.AX в 1.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARMR.AX
Betashares Global Defence ETF		2.11%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EX20.AX
Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF		1.64%3.52%1.46%1.71%1.44%1.80%2.68%4.51%3.89%1.20%

Часто задаваемые вопросы

ARMR.AX and EX20.AX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EX20.AX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EX20.AX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for ARMR.AX.

ARMR.AX is categorized as Aerospace & Defense, while EX20.AX is Australian Equities. ARMR.AX tracks VettaFi Global Defence Leaders Index, while EX20.AX tracks Solactive Australia ex 20 Index. Their fees differ too: 0.55% for ARMR.AX and 0.25% for EX20.AX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARMR.AX и EX20.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор