PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARKI.L с KARP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARKI.L и KARP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKI.L и KARP.L


Разные валюты инструментов

ARKI.L торгуется в USD, в то время как KARP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KARP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARKI.L показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у KARP.L с доходностью 4.34%.


ARKI.L

1 день
4.96%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-12.16%
1 год
44.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*

KARP.L

1 день
3.01%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.34%
6 месяцев
3.08%
1 год
49.88%
3 года*
1.34%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARKI.L и KARP.L

ARKI.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KARP.L в 0.72%.


Доходность на риск

ARKI.L vs. KARP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKI.L
Ранг доходности на риск ARKI.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKI.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKI.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKI.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKI.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKI.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина

KARP.L
Ранг доходности на риск KARP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARP.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARP.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARP.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARP.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARP.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKI.L c KARP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARKI.LKARP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.92

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.42

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

4.21

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

13.37

-8.51

ARKI.L vs. KARP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKI.L на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KARP.L равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKI.L и KARP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARKI.LKARP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.92

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

-0.12

+1.48

Корреляция

Корреляция между ARKI.L и KARP.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKI.L и KARP.L

Ни ARKI.L, ни KARP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARKI.L и KARP.L

Максимальная просадка ARKI.L за все время составила -30.97%, что меньше максимальной просадки KARP.L в -54.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKI.L и KARP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ARKI.LKARP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.97%

-56.63%

+25.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.05%

-13.28%

-10.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.54%

-26.53%

+6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-35.49%

+29.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

3.97%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKI.L и KARP.L

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что ARKI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARKI.LKARP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

6.95%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.70%

17.80%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.75%

25.91%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.09%

26.99%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

26.99%

+4.10%