PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARIIX с QREARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARIIX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARIIX и QREARX


2026 (YTD)2025
ARIIX
AB Global Real Estate Investment Fund II
0.95%9.83%
QREARX
TIAA Real Estate Account
0.61%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, ARIIX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у QREARX с доходностью 0.61%.


ARIIX

1 день
1.71%
1 месяц
-8.92%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.04%
1 год
9.02%
3 года*
7.91%
5 лет*
2.62%
10 лет*
4.52%

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Global Real Estate Investment Fund II

TIAA Real Estate Account

Сравнение комиссий ARIIX и QREARX

ARIIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии QREARX в 0.90%.


Доходность на риск

ARIIX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARIIX
Ранг доходности на риск ARIIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARIIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARIIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARIIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARIIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARIIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина

QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARIIX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARIIXQREARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

4.69

-4.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

7.22

-6.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

2.65

-1.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

9.74

-8.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

40.50

-36.94

ARIIX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARIIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARIIX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARIIXQREARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

4.69

-4.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

2.12

-1.79

Корреляция

Корреляция между ARIIX и QREARX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARIIX и QREARX

Дивидендная доходность ARIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARIIX
AB Global Real Estate Investment Fund II
3.65%3.77%2.99%3.34%5.98%4.38%1.54%8.58%4.72%5.59%5.20%3.45%
QREARX
TIAA Real Estate Account
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARIIX и QREARX

Максимальная просадка ARIIX за все время составила -70.35%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIIX и QREARX.


Загрузка...

Показатели просадок


ARIIXQREARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.35%

-1.45%

-68.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-0.37%

-10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-0.28%

-8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-0.05%

-12.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

0.09%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ARIIX и QREARX

AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что ARIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARIIXQREARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

0.30%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

0.53%

+7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

0.77%

+13.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

1.76%

+14.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

1.76%

+15.83%