Сравнение ARIIX с QREARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).
ARIIX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 8 дек. 1997 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности ARIIX и QREARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARIIX и QREARX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 0.95% | 9.83% |
QREARX TIAA Real Estate Account | 0.61% | 3.93% |
Доходность по периодам
С начала года, ARIIX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у QREARX с доходностью 0.61%.
ARIIX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.52%
QREARX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARIIX и QREARX
ARIIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии QREARX в 0.90%.
Доходность на риск
ARIIX vs. QREARX — Ранг доходности на риск
ARIIX
QREARX
Сравнение ARIIX c QREARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARIIX | QREARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 4.69 | -4.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 7.22 | -6.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 2.65 | -1.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 9.74 | -8.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 40.50 | -36.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARIIX | QREARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 4.69 | -4.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 2.12 | -1.79 |
Корреляция
Корреляция между ARIIX и QREARX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIIX и QREARX
Дивидендная доходность ARIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 3.65% | 3.77% | 2.99% | 3.34% | 5.98% | 4.38% | 1.54% | 8.58% | 4.72% | 5.59% | 5.20% | 3.45% |
QREARX TIAA Real Estate Account | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARIIX и QREARX
Максимальная просадка ARIIX за все время составила -70.35%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIIX и QREARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARIIX | QREARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.35% | -1.45% | -68.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -0.37% | -10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -0.28% | -8.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -0.05% | -12.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 0.09% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIIX и QREARX
AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что ARIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARIIX | QREARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 0.30% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 0.53% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 0.77% | +13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 1.76% | +14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 1.76% | +15.83% |