Сравнение ARIIX с MISHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и AB Municipal Income Shares (MISHX).
ARIIX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 8 дек. 1997 г.. MISHX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ARIIX и MISHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARIIX и MISHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 0.95% | 10.49% | 2.89% | 12.50% | -25.35% | 26.57% | -4.62% | 23.44% | -4.31% | 14.43% |
MISHX AB Municipal Income Shares | -0.28% | 6.41% | 5.29% | 6.24% | -12.77% | 6.81% | 6.22% | 11.52% | 0.80% | 9.59% |
Доходность по периодам
С начала года, ARIIX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у MISHX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции ARIIX превзошли акции MISHX по среднегодовой доходности: 4.52% против 3.67% соответственно.
ARIIX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.52%
MISHX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 3.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARIIX и MISHX
ARIIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MISHX в 0.00%.
Доходность на риск
ARIIX vs. MISHX — Ранг доходности на риск
ARIIX
MISHX
Сравнение ARIIX c MISHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и AB Municipal Income Shares (MISHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARIIX | MISHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.79 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.09 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 3.23 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARIIX | MISHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.35 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.71 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.90 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между ARIIX и MISHX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIIX и MISHX
Дивидендная доходность ARIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности MISHX в 4.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 3.65% | 3.77% | 2.99% | 3.34% | 5.98% | 4.38% | 1.54% | 8.58% | 4.72% | 5.59% | 5.20% | 3.45% |
MISHX AB Municipal Income Shares | 4.83% | 6.23% | 4.80% | 3.23% | 3.75% | 2.77% | 3.56% | 3.98% | 3.77% | 3.78% | 4.25% | 4.38% |
Просадки
Сравнение просадок ARIIX и MISHX
Максимальная просадка ARIIX за все время составила -70.35%, что больше максимальной просадки MISHX в -19.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIIX и MISHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARIIX | MISHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.35% | -19.03% | -51.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -5.34% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -18.20% | -15.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -19.03% | -23.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -2.47% | -6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -3.44% | -9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.65% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIIX и MISHX
AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с AB Municipal Income Shares (MISHX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что ARIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MISHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARIIX | MISHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 1.29% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 2.02% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 5.64% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 4.95% | +11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 5.17% | +12.42% |