PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARIIX с APGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARIIX и APGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARIIX и APGZX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARIIX
AB Global Real Estate Investment Fund II
-0.74%10.49%2.89%12.50%-25.35%26.57%-4.62%23.44%-4.31%14.43%
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z
-12.76%13.26%25.47%35.12%-28.74%29.00%34.47%34.24%2.30%31.81%

Доходность по периодам

С начала года, ARIIX показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у APGZX с доходностью -12.76%. За последние 10 лет акции ARIIX уступали акциям APGZX по среднегодовой доходности: 4.34% против 14.52% соответственно.


ARIIX

1 день
0.10%
1 месяц
-10.68%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-0.65%
1 год
7.61%
3 года*
7.30%
5 лет*
2.60%
10 лет*
4.34%

APGZX

1 день
-0.10%
1 месяц
-10.09%
С начала года
-12.76%
6 месяцев
-12.55%
1 год
7.79%
3 года*
14.45%
5 лет*
8.77%
10 лет*
14.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Global Real Estate Investment Fund II

AB Large Cap Growth Fund Class Z

Сравнение комиссий ARIIX и APGZX

ARIIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии APGZX в 0.52%.


Доходность на риск

ARIIX vs. APGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARIIX
Ранг доходности на риск ARIIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARIIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARIIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARIIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARIIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARIIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина

APGZX
Ранг доходности на риск APGZX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGZX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGZX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGZX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGZX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGZX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARIIX c APGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARIIXAPGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.40

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.73

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.34

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

1.34

+1.57

ARIIX vs. APGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARIIX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа APGZX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARIIX и APGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARIIXAPGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.40

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.44

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.74

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.73

-0.40

Корреляция

Корреляция между ARIIX и APGZX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARIIX и APGZX

Дивидендная доходность ARIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности APGZX в 11.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARIIX
AB Global Real Estate Investment Fund II
3.71%3.77%2.99%3.34%5.98%4.38%1.54%8.58%4.72%5.59%5.20%3.45%
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z
11.19%9.77%6.62%1.69%0.87%7.19%2.60%3.49%9.11%3.78%2.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARIIX и APGZX

Максимальная просадка ARIIX за все время составила -70.35%, что больше максимальной просадки APGZX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIIX и APGZX.


Загрузка...

Показатели просадок


ARIIXAPGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.35%

-33.87%

-36.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-15.21%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-33.87%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-33.87%

-8.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-15.21%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-6.08%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.90%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ARIIX и APGZX

Текущая волатильность для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) составляет 4.32%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что ARIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARIIXAPGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

5.13%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

10.81%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

19.91%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

20.12%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

19.60%

-2.01%