PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARIIX с APGZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARIIX с APGZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARIIX (AB Global Real Estate Investment Fund II) and APGZX (AB Large Cap Growth Fund Class Z) are both mutual funds - ARIIX is a REIT fund managed by AllianceBernstein, while APGZX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, ARIIX returned 4.87%/yr vs 16.68%/yr for APGZX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARIIX charges 0.74%/yr vs 0.52%/yr for APGZX.

Доходность

Сравнение доходности ARIIX и APGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARIIX показывает доходность 5.67%, а APGZX немного выше – 5.74%. За последние 10 лет акции ARIIX уступали акциям APGZX по среднегодовой доходности: 4.87% против 16.68% соответственно.

ARIIX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.18%
С начала года
5.67%
6 месяцев
5.57%
1 год
10.53%
3 года*
9.64%
5 лет*
1.83%
10 лет*
4.87%

APGZX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.68%
С начала года
5.74%
6 месяцев
4.86%
1 год
16.55%
3 года*
19.42%
5 лет*
11.52%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARIIX и APGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARIIX
AB Global Real Estate Investment Fund II		5.67%10.49%2.89%12.50%-25.35%26.57%-4.62%23.44%-4.31%14.43%
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		5.74%13.26%25.47%35.12%-28.74%29.00%34.47%34.24%2.30%31.81%

Correlation

The correlation between ARIIX and APGZX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.54

Over the past year, the correlation between ARIIX and APGZX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Global Real Estate Investment Fund II

AB Large Cap Growth Fund Class Z

Часто сравнивают с ARIIX:
ARIIX с DFITXARIIX с FRINXARIIX с VGRNXARIIX с SOAAXARIIX с AIGYXARIIX с IRFIXARIIX с PJEZX
Часто сравнивают с APGZX:
APGZX с FXAIXAPGZX с VOOAPGZX с INDEXAPGZX с vugAPGZX с QQQAPGZX с SCVAXAPGZX с RAFGX

Доходность на риск

ARIIX vs. APGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARIIX
Ранг доходности на риск ARIIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARIIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARIIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARIIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARIIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARIIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
APGZX
Ранг доходности на риск APGZX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGZX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGZX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGZX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGZX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGZX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARIIX c APGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARIIXAPGZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.21

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
1.74

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

1.15

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

4.26

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARIIX vs. APGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARIIX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа APGZX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARIIX и APGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARIIXAPGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.21

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.57

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.85

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.83

-0.49

Просадки

Сравнение просадок ARIIX и APGZX

Максимальная просадка ARIIX за все время составила -70.35%, что больше максимальной просадки APGZX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIIX и APGZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARIIXAPGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.35%

-33.87%

-36.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-15.21%

+4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-21.57%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-33.87%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-33.87%

-8.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-0.63%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.78%

-6.02%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.09%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ARIIX и APGZX

AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что ARIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARIIXAPGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.21%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

10.91%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

14.36%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

20.15%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

19.67%

-2.04%

Сравнение комиссий ARIIX и APGZX

ARIIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии APGZX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARIIX и APGZX

Дивидендная доходность ARIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности APGZX в 9.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		9.24%9.77%6.62%1.69%0.87%7.19%2.60%3.49%9.11%3.78%2.72%0.00%
ARIIX
AB Global Real Estate Investment Fund II		3.48%3.77%2.99%3.34%5.98%4.38%1.54%8.58%4.72%5.59%5.20%3.45%

Часто задаваемые вопросы

ARIIX and APGZX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARIIX has higher volatility (3.68%) compared to APGZX (3.21%). In terms of maximum drawdown, ARIIX dropped -70.35% vs APGZX's -33.87%.

APGZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARIIX и APGZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор