Сравнение ARIIX с APGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX).
ARIIX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 8 дек. 1997 г.. APGZX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ARIIX и APGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARIIX и APGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | -0.74% | 10.49% | 2.89% | 12.50% | -25.35% | 26.57% | -4.62% | 23.44% | -4.31% | 14.43% |
APGZX AB Large Cap Growth Fund Class Z | -12.76% | 13.26% | 25.47% | 35.12% | -28.74% | 29.00% | 34.47% | 34.24% | 2.30% | 31.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ARIIX показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у APGZX с доходностью -12.76%. За последние 10 лет акции ARIIX уступали акциям APGZX по среднегодовой доходности: 4.34% против 14.52% соответственно.
ARIIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -10.68%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 4.34%
APGZX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- -12.76%
- 6 месяцев
- -12.55%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 14.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARIIX и APGZX
ARIIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии APGZX в 0.52%.
Доходность на риск
ARIIX vs. APGZX — Ранг доходности на риск
ARIIX
APGZX
Сравнение ARIIX c APGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARIIX | APGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.40 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.73 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.10 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.34 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 1.34 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARIIX | APGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.40 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.44 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.74 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.73 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между ARIIX и APGZX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIIX и APGZX
Дивидендная доходность ARIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности APGZX в 11.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 3.71% | 3.77% | 2.99% | 3.34% | 5.98% | 4.38% | 1.54% | 8.58% | 4.72% | 5.59% | 5.20% | 3.45% |
APGZX AB Large Cap Growth Fund Class Z | 11.19% | 9.77% | 6.62% | 1.69% | 0.87% | 7.19% | 2.60% | 3.49% | 9.11% | 3.78% | 2.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARIIX и APGZX
Максимальная просадка ARIIX за все время составила -70.35%, что больше максимальной просадки APGZX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIIX и APGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARIIX | APGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.35% | -33.87% | -36.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -15.21% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -33.87% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -33.87% | -8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -15.21% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -6.08% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.90% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIIX и APGZX
Текущая волатильность для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) составляет 4.32%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что ARIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARIIX | APGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 5.13% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 10.81% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.18% | 19.91% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 20.12% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 19.60% | -2.01% |