PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARHBX с WCMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARHBX с WCMSX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ARHBX (Artisan International Explorer Fund) and WCMSX (WCM International Small Cap Growth Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 3 years, ARHBX returned 18.04%/yr vs 14.43%/yr for WCMSX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARHBX charges 1.35%/yr vs 1.25%/yr for WCMSX.

Доходность

Сравнение доходности ARHBX и WCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Explorer Fund (ARHBX) и WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARHBX показывает доходность 21.24%, что значительно выше, чем у WCMSX с доходностью 10.11%.

ARHBX

1 день
0.32%
1 месяц
0.25%
С начала года
21.24%
6 месяцев
21.06%
1 год
23.10%
3 года*
18.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

WCMSX

1 день
-0.78%
1 месяц
-7.04%
С начала года
10.11%
6 месяцев
9.43%
1 год
8.20%
3 года*
14.43%
5 лет*
0.22%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARHBX и WCMSX

2026 (YTD)2025202420232022
ARHBX
Artisan International Explorer Fund		21.24%18.32%8.34%20.65%-2.64%
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		10.11%18.14%4.33%22.26%-10.53%

Correlation

The correlation between ARHBX and WCMSX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2022 г.

0.75

The correlation between ARHBX and WCMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Explorer Fund

WCM International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ARHBX:
ARHBX с OAKEXARHBX с VXUSARHBX с IEGAXARHBX с FTISXARHBX с ALOIXARHBX с ACINXARHBX с WICIX
Часто сравнивают с WCMSX:
WCMSX с SPYWCMSX с WCQGXWCMSX с FNDFWCMSX с WFEMXWCMSX с WCFOXWCMSX с AVANXWCMSX с WCMNX

Доходность на риск

ARHBX vs. WCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARHBX
Ранг доходности на риск ARHBX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARHBX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARHBX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARHBX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARHBX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARHBX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
WCMSX
Ранг доходности на риск WCMSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARHBX c WCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Explorer Fund (ARHBX) и WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARHBXWCMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.44

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
0.74

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

0.84

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

2.06

+4.72

ARHBX vs. WCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARHBX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа WCMSX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARHBX и WCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARHBX и WCMSX

Максимальная просадка ARHBX за все время составила -18.10%, что меньше максимальной просадки WCMSX в -51.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARHBX и WCMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARHBXWCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.10%

-51.60%

+33.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-9.81%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

-19.37%

+5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-10.94%

+7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-15.74%

+12.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

4.00%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ARHBX и WCMSX

Artisan International Explorer Fund (ARHBX) и WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) имеют волатильность 8.17% и 8.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARHBXWCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

8.30%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

16.15%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

18.75%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

21.11%

-6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

20.10%

-5.37%

Сравнение комиссий ARHBX и WCMSX

ARHBX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии WCMSX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARHBX и WCMSX

Дивидендная доходность ARHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности WCMSX в 0.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARHBX
Artisan International Explorer Fund		6.14%7.44%4.86%1.97%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		0.74%0.81%1.31%0.00%0.00%10.27%2.73%0.57%4.04%1.10%

Часто задаваемые вопросы

ARHBX and WCMSX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCMSX has higher volatility (8.30%) compared to ARHBX (8.17%). In terms of maximum drawdown, ARHBX dropped -18.10% vs WCMSX's -51.60%.

ARHBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARHBX и WCMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор