PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARHBX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARHBX с VFSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Explorer Fund (ARHBX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).

ARHBX управляется Artisan. Фонд был запущен 15 мая 2022 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ARHBX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Explorer Fund (ARHBX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARHBX и VFSNX

2026 (YTD)2025202420232022
ARHBX
Artisan International Explorer Fund		2.99%18.32%8.34%20.65%-2.64%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-4.14%

Доходность по периодам

С начала года, ARHBX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у VFSNX с доходностью 1.30%.

ARHBX

1 день
2.05%
1 месяц
-4.89%
С начала года
2.99%
6 месяцев
2.42%
1 год
14.43%
3 года*
11.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Explorer Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с ARHBX:
ARHBX с OAKEXARHBX с VXUSARHBX с IEGAXARHBX с ALOIXARHBX с ACINXARHBX с DISMXARHBX с DFVQX
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX

Сравнение комиссий ARHBX и VFSNX

ARHBX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

ARHBX
Artisan International Explorer Fund
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

ARHBX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARHBX
Ранг доходности на риск ARHBX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARHBX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARHBX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARHBX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARHBX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARHBX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARHBX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Explorer Fund (ARHBX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARHBXVFSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.06

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.63

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.49

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

9.81

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARHBX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARHBX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа VFSNX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARHBX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARHBXVFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.06

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.56

+0.31

Корреляция

Корреляция между ARHBX и VFSNX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARHBX и VFSNX

Дивидендная доходность ARHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности VFSNX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARHBX
Artisan International Explorer Fund		7.22%7.44%4.86%1.97%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Просадки

Сравнение просадок ARHBX и VFSNX

Максимальная просадка ARHBX за все время составила -18.10%, что меньше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARHBX и VFSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARHBXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.10%

-43.65%

+25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-11.47%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-9.35%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-9.56%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.91%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ARHBX и VFSNX

Artisan International Explorer Fund (ARHBX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) имеют волатильность 6.63% и 6.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARHBXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.66%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

10.11%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

14.58%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

14.89%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

15.67%

-1.81%