Сравнение ARHBX с ARTYX
ARHBX (Artisan International Explorer Fund) and ARTYX (Artisan Developing World Fund) are both mutual funds - ARHBX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Artisan, while ARTYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan. Over the past 3 years, ARHBX returned 18.04%/yr vs 11.14%/yr for ARTYX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARHBX charges 1.35%/yr vs 1.28%/yr for ARTYX.
Доходность
Сравнение доходности ARHBX и ARTYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARHBX показывает доходность 21.24%, что значительно выше, чем у ARTYX с доходностью -5.59%.
ARHBX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 21.24%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- 23.10%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARTYX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -5.59%
- 6 месяцев
- -6.69%
- 1 год
- -11.14%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение доходности по годам ARHBX и ARTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARHBX Artisan International Explorer Fund | 21.24% | 18.32% | 8.34% | 20.65% | -2.64% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | -5.59% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -6.24% |
Correlation
The correlation between ARHBX and ARTYX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2022 г. | 0.60 |
The correlation between ARHBX and ARTYX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARHBX vs. ARTYX — Ранг доходности на риск
ARHBX
ARTYX
Сравнение ARHBX c ARTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Explorer Fund (ARHBX) и Artisan Developing World Fund (ARTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARHBX | ARTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.91 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | -0.39 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | -0.84 | +7.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARHBX и ARTYX
Максимальная просадка ARHBX за все время составила -18.10%, что меньше максимальной просадки ARTYX в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARHBX и ARTYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARHBX | ARTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.10% | -59.61% | +41.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -29.14% | +19.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.20% | -29.14% | +14.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -24.11% | +20.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -18.55% | +15.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 13.59% | -10.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARHBX и ARTYX
Текущая волатильность для Artisan International Explorer Fund (ARHBX) составляет 8.17%, в то время как у Artisan Developing World Fund (ARTYX) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что ARHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARHBX | ARTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 8.73% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 15.61% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 18.50% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 27.38% | -12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 24.33% | -9.60% |
Сравнение комиссий ARHBX и ARTYX
ARHBX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии ARTYX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARHBX и ARTYX
Дивидендная доходность ARHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, тогда как ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARHBX Artisan International Explorer Fund | 6.14% | 7.44% | 4.86% | 1.97% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
ARHBX and ARTYX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTYX has higher volatility (8.73%) compared to ARHBX (8.17%). In terms of maximum drawdown, ARHBX dropped -18.10% vs ARTYX's -59.61%.
ARHBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARHBX и ARTYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор