PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARHBX с ARTYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARHBX с ARTYX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARHBX (Artisan International Explorer Fund) and ARTYX (Artisan Developing World Fund) are both mutual funds - ARHBX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Artisan, while ARTYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan. Over the past 3 years, ARHBX returned 17.01%/yr vs 11.24%/yr for ARTYX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARHBX charges 1.35%/yr vs 1.28%/yr for ARTYX.

Доходность

Сравнение доходности ARHBX и ARTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Explorer Fund (ARHBX) и Artisan Developing World Fund (ARTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARHBX показывает доходность 20.32%, что значительно выше, чем у ARTYX с доходностью 0.13%.

ARHBX

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.56%
6 месяцев
16.65%
С начала года
20.32%
1 год
18.90%
3 года*
17.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARTYX

1 день
0.53%
1 месяц
4.66%
6 месяцев
0.26%
С начала года
0.13%
1 год
-6.75%
3 года*
11.24%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARHBX и ARTYX

2026 (YTD)2025202420232022
ARHBX
Artisan International Explorer Fund		20.32%18.32%8.34%20.65%-2.64%
ARTYX
Artisan Developing World Fund		0.13%7.82%28.03%29.51%-6.24%

Correlation

The correlation between ARHBX and ARTYX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2022 г.

0.60

The correlation between ARHBX and ARTYX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Explorer Fund

Artisan Developing World Fund

Часто сравнивают с ARHBX:
ARHBX с OAKEXARHBX с VXUSARHBX с IEGAXARHBX с ALOIXARHBX с FTISXARHBX с WICIXARHBX с ACINX
Часто сравнивают с ARTYX:
ARTYX с QQQARTYX с SMHARTYX с FSEAXARTYX с XAIX.DEARTYX с VOOARTYX с SCHGARTYX с VEA

Доходность на риск

ARHBX vs. ARTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARHBX
Ранг доходности на риск ARHBX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARHBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARHBX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARHBX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARHBX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARHBX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ARTYX
Ранг доходности на риск ARTYX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTYX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTYX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTYX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTYX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTYX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARHBX c ARTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Explorer Fund (ARHBX) и Artisan Developing World Fund (ARTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARHBXARTYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
-0.33

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
-0.34

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.96

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

-0.21

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

-0.44

+5.87

ARHBX vs. ARTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARHBX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа ARTYX равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARHBX и ARTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARHBX и ARTYX

Максимальная просадка ARHBX за все время составила -18.10%, что меньше максимальной просадки ARTYX в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARHBX и ARTYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARHBXARTYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.10%

-59.61%

+41.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-29.14%

+19.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.97%

-29.14%

+15.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-19.51%

+15.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-18.56%

+15.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

13.93%

-10.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ARHBX и ARTYX

Artisan International Explorer Fund (ARHBX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Artisan Developing World Fund (ARTYX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что ARHBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARHBXARTYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

5.74%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

15.69%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

18.51%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

27.36%

-12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

24.32%

-9.59%

Сравнение комиссий ARHBX и ARTYX

ARHBX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии ARTYX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARHBX и ARTYX

Дивидендная доходность ARHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, тогда как ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARHBX
Artisan International Explorer Fund		6.18%7.44%4.86%1.97%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTYX
Artisan Developing World Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%9.44%4.20%0.00%0.01%3.37%0.51%

Часто задаваемые вопросы

ARHBX and ARTYX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARHBX has higher volatility (6.26%) compared to ARTYX (5.74%). In terms of maximum drawdown, ARHBX dropped -18.10% vs ARTYX's -59.61%.

ARHBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARHBX и ARTYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор