Сравнение ARGX с SPYL.DE
ARGX (argenx SE) is a stock, while SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, ARGX returned 53.00% vs 27.18% for SPYL.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARGX и SPYL.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARGX торгуется в USD, в то время как SPYL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARGX показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у SPYL.DE с доходностью 10.07%.
ARGX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 10.62%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 53.00%
- 3 года*
- 30.27%
- 5 лет*
- 23.11%
- 10 лет*
- —
SPYL.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARGX и SPYL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARGX argenx SE | 5.14% | 36.74% | 61.66% | -18.98% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 10.07% | 18.21% | 24.76% | 14.39% |
Correlation
The correlation between ARGX and SPYL.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARGX vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск
ARGX
SPYL.DE
Сравнение ARGX c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для argenx SE (ARGX) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARGX | SPYL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.42 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.21 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 13.71 | -8.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARGX и SPYL.DE
Максимальная просадка ARGX за все время составила -38.20%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGX и SPYL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARGX | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.20% | -19.42% | -18.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.58% | -8.60% | -19.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -0.64% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -1.78% | -9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.74% | 2.02% | +8.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARGX и SPYL.DE
argenx SE (ARGX) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что ARGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARGX | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 2.85% | +8.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.43% | 8.13% | +14.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.78% | 11.54% | +19.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.54% | 14.19% | +24.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.51% | 14.19% | +37.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGX и SPYL.DE
Ни ARGX, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARGX and SPYL.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARGX и SPYL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор