PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARFVX с JRLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARFVX с JRLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).

ARFVX управляется American Century. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ARFVX и JRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARFVX и JRLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio		-1.63%14.75%11.30%15.16%-17.44%13.36%17.43%24.02%-5.24%16.43%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		-0.92%19.25%14.50%18.00%-18.06%18.45%16.23%25.03%-8.29%17.40%

Доходность по периодам

С начала года, ARFVX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции ARFVX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 8.78% против 10.19% соответственно.

ARFVX

1 день
2.12%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.05%
1 год
13.50%
3 года*
10.97%
5 лет*
5.27%
10 лет*
8.78%

JRLVX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
1.47%
1 год
18.74%
3 года*
14.72%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2050 Portfolio

John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с ARFVX:
ARFVX с VOOGARFVX с LTSTXARFVX с FIKFXARFVX с VYMIARFVX с BCHYXARFVX с PMTIXARFVX с JIEHX
Часто сравнивают с JRLVX:
JRLVX с FHRDXJRLVX с PHTYXJRLVX с FSXAXJRLVX с TCLNXJRLVX с LTTIXJRLVX с TLTIXJRLVX с LTINX

Сравнение комиссий ARFVX и JRLVX

ARFVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.

ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

ARFVX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARFVX
Ранг доходности на риск ARFVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFVX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JRLVX
Ранг доходности на риск JRLVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRLVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRLVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRLVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARFVX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARFVXJRLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.80

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.72

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

8.20

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARFVX vs. JRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARFVX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRLVX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARFVX и JRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARFVXJRLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.24

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.14

Корреляция

Корреляция между ARFVX и JRLVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARFVX и JRLVX

Дивидендная доходность ARFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что больше доходности JRLVX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio		14.65%14.41%4.91%1.96%6.71%7.57%6.52%8.66%10.95%1.22%3.88%6.89%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		3.59%3.55%1.89%2.24%8.03%6.00%4.26%8.99%10.96%4.29%3.40%1.90%

Просадки

Сравнение просадок ARFVX и JRLVX

Максимальная просадка ARFVX за все время составила -47.41%, что больше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARFVX и JRLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARFVXJRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.41%

-32.53%

-14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-11.23%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-25.64%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.55%

-32.53%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-6.13%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-4.61%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.36%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ARFVX и JRLVX

Текущая волатильность для American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) составляет 4.64%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что ARFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARFVXJRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

5.56%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

8.84%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

15.49%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

14.74%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.58%

15.96%

-2.38%