PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCVX с FCQTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCVX с FCQTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARCVX (American Century Investments One Choice 2030 Portfolio) and FCQTX (American Funds 2065 Target Date Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, ARCVX returned 4.50%/yr vs 9.94%/yr for FCQTX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ARCVX charges 0.78%/yr vs 0.01%/yr for FCQTX.

Доходность

Сравнение доходности ARCVX и FCQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCVX показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у FCQTX с доходностью 10.51%.

ARCVX

1 день
-0.47%
1 месяц
1.19%
С начала года
4.25%
6 месяцев
4.46%
1 год
12.04%
3 года*
10.09%
5 лет*
4.50%
10 лет*
6.91%

FCQTX

1 день
-0.58%
1 месяц
3.67%
С начала года
10.51%
6 месяцев
11.12%
1 год
25.40%
3 года*
19.59%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCVX и FCQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARCVX
American Century Investments One Choice 2030 Portfolio		4.25%11.47%8.10%12.09%-14.77%10.11%30.31%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		10.51%20.74%15.64%21.56%-19.63%17.34%47.06%

Correlation

The correlation between ARCVX and FCQTX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г.

0.94

The correlation between ARCVX and FCQTX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2030 Portfolio

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с ARCVX:
ARCVX с SWPPXARCVX с FFFAXARCVX с BGEIXARCVX с FIKFXARCVX с FRHMXARCVX с FTLSXARCVX с FYTKX
Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с FRKMXFCQTX с SWPPXFCQTX с FEGLXFCQTX с FDKQXFCQTX с VTTSX

Доходность на риск

ARCVX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCVX
Ранг доходности на риск ARCVX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCVX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCVX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCVX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCVXFCQTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.16

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.03

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.64

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

12.00

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCVX vs. FCQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCVX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCQTX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCVX и FCQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCVXFCQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.16

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.12

-0.62

Просадки

Сравнение просадок ARCVX и FCQTX

Максимальная просадка ARCVX за все время составила -39.94%, что больше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCVX и FCQTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCVXFCQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.94%

-27.34%

-12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.54%

-9.83%

+4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.09%

-15.53%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-27.34%

+6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.58%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-5.88%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.16%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCVX и FCQTX

Текущая волатильность для American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) составляет 1.88%, в то время как у American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что ARCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCVXFCQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

3.62%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

9.64%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

12.04%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.03%

14.72%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.60%

15.05%

-5.45%

Сравнение комиссий ARCVX и FCQTX

ARCVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCVX и FCQTX

Дивидендная доходность ARCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности FCQTX в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCVX
American Century Investments One Choice 2030 Portfolio		12.08%12.60%4.84%2.81%5.59%8.09%5.87%7.54%10.28%1.18%2.03%6.16%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.22%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ARCVX and FCQTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCQTX has higher volatility (3.62%) compared to ARCVX (1.88%). In terms of maximum drawdown, ARCVX dropped -39.94% vs FCQTX's -27.34%.

FCQTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCVX и FCQTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор