Сравнение ARCVX с FCQTX
ARCVX (American Century Investments One Choice 2030 Portfolio) and FCQTX (American Funds 2065 Target Date Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, ARCVX returned 4.59%/yr vs 9.89%/yr for FCQTX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ARCVX charges 0.78%/yr vs 0.01%/yr for FCQTX.
Доходность
Сравнение доходности ARCVX и FCQTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCVX показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у FCQTX с доходностью 10.56%.
ARCVX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 5.23%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 6.84%
FCQTX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 10.56%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCVX и FCQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCVX American Century Investments One Choice 2030 Portfolio | 5.23% | 11.47% | 8.10% | 12.09% | -14.77% | 10.11% | 28.54% |
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 10.56% | 20.74% | 15.64% | 21.56% | -19.63% | 17.34% | 47.06% |
Correlation
The correlation between ARCVX and FCQTX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between ARCVX and FCQTX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCVX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск
ARCVX
FCQTX
Сравнение ARCVX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCVX | FCQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.08 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 9.20 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCVX и FCQTX
Максимальная просадка ARCVX за все время составила -39.94%, что больше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCVX и FCQTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCVX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.94% | -27.34% | -12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.54% | -9.83% | +4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.09% | -15.53% | +6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.54% | -27.34% | +6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.84% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -5.80% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 2.22% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCVX и FCQTX
Текущая волатильность для American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) составляет 1.64%, в то время как у American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что ARCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCVX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 4.03% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 10.83% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.65% | 13.04% | -6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 14.90% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.53% | 15.09% | -5.56% |
Сравнение комиссий ARCVX и FCQTX
ARCVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCVX и FCQTX
Дивидендная доходность ARCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.97%, что больше доходности FCQTX в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCVX American Century Investments One Choice 2030 Portfolio | 11.97% | 12.60% | 4.84% | 2.81% | 5.59% | 8.09% | 5.87% | 7.54% | 10.28% | 1.18% | 2.03% | 6.16% |
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 4.22% | 4.67% | 2.80% | 1.99% | 3.96% | 1.54% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ARCVX and FCQTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCQTX has higher volatility (4.03%) compared to ARCVX (1.64%). In terms of maximum drawdown, ARCVX dropped -39.94% vs FCQTX's -27.34%.
ARCVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCVX и FCQTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор