Сравнение ARCK.L с SMH.L
ARCK.L (ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ARCK.L is a Global Equities fund actively managed by ARK Invest, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. ARCK.L is actively managed, while SMH.L is passively managed. Over the past year, ARCK.L returned 8.77% vs 112.62% for SMH.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARCK.L charges 0.78%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности ARCK.L и SMH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARCK.L торгуется в GBp, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARCK.L показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 67.17%.
ARCK.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.88%
- 6 месяцев
- -1.18%
- С начала года
- 6.05%
- 1 год
- 8.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -13.67%
- 6 месяцев
- 47.12%
- С начала года
- 67.17%
- 1 год
- 112.62%
- 3 года*
- 50.58%
- 5 лет*
- 34.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCK.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARCK.L ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating | 6.05% | 27.55% | 10,578.66% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 67.17% | 38.57% | 11.79% |
Correlation
The correlation between ARCK.L and SMH.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between ARCK.L and SMH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCK.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
ARCK.L
SMH.L
Сравнение ARCK.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating (ARCK.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCK.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.45 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 6.26 | -6.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 24.91 | -24.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCK.L и SMH.L
Максимальная просадка ARCK.L за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCK.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCK.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.34% | -36.36% | -7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.34% | -17.88% | -26.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.09% | -17.88% | -13.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.36% | -9.76% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.14% | 4.50% | +24.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCK.L и SMH.L
Текущая волатильность для ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating (ARCK.L) составляет 8.62%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 15.83%. Это указывает на то, что ARCK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCK.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 15.83% | -7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.34% | 30.18% | -5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.91% | 36.47% | +19.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5,468.56% | 32.38% | +5,436.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5,468.56% | 31.78% | +5,436.78% |
Сравнение комиссий ARCK.L и SMH.L
ARCK.L берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCK.L и SMH.L
Ни ARCK.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARCK.L and SMH.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for ARCK.L.
ARCK.L is categorized as Global Equities, while SMH.L is Semiconductors. They also come from different issuers: ARK Invest and VanEck. Their fees differ too: 0.78% for ARCK.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для ARCK.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор