PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARAW.DE с NMAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARAW.DE с NMAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARAW.DE (abrdn Future Raw Materials UCITS ETF) and NMAI (Nuveen Multi-Asset Income Fund) are both funds - ARAW.DE is a Materials fund actively managed by abrdn, while NMAI is a Global Allocation fund actively managed by Nuveen. Both are actively managed. Over the past year, ARAW.DE returned 132.02% vs 20.81% for NMAI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ARAW.DE charges 0.45%/yr vs 2.91%/yr for NMAI.

Доходность

Сравнение доходности ARAW.DE и NMAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE) и Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARAW.DE торгуется в EUR, в то время как NMAI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NMAI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARAW.DE показывает доходность 26.31%, что значительно выше, чем у NMAI с доходностью 11.48%.

ARAW.DE

1 день
-2.07%
1 месяц
-0.63%
С начала года
26.31%
6 месяцев
34.67%
1 год
132.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NMAI

1 день
-1.15%
1 месяц
0.53%
С начала года
11.48%
6 месяцев
9.05%
1 год
20.81%
3 года*
16.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARAW.DE и NMAI

2026 (YTD)2025
ARAW.DE
abrdn Future Raw Materials UCITS ETF		26.31%94.76%
NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund		11.48%8.02%

Correlation

The correlation between ARAW.DE and NMAI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Future Raw Materials UCITS ETF

Nuveen Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с ARAW.DE:
ARAW.DE с ASCH.DEARAW.DE с WREE.LARAW.DE с VVMX.DEARAW.DE с LSMC.DEARAW.DE с R8T.DEARAW.DE с STCK.TOARAW.DE с PLTI.L
Часто сравнивают с NMAI:
NMAI с EOSNMAI с WINC.ASNMAI с EXGNMAI с ECATNMAI с NXGNMAI с VOONMAI с AOD

Доходность на риск

ARAW.DE vs. NMAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARAW.DE
Ранг доходности на риск ARAW.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARAW.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARAW.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARAW.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARAW.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARAW.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NMAI
Ранг доходности на риск NMAI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMAI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMAI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMAI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMAI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARAW.DE c NMAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE) и Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARAW.DENMAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.36
1.63

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.52
2.14

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.30

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

2.13

+4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.81

8.12

+17.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARAW.DE vs. NMAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARAW.DE на текущий момент составляет 4.36, что выше коэффициента Шарпа NMAI равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARAW.DE и NMAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARAW.DENMAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36

1.63

+2.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.33

0.30

+4.03

Просадки

Сравнение просадок ARAW.DE и NMAI

Максимальная просадка ARAW.DE за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки NMAI в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARAW.DE и NMAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARAW.DENMAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.41%

-26.08%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.41%

-9.80%

-10.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-3.04%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-10.55%

+7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

2.57%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ARAW.DE и NMAI

abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что ARAW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARAW.DENMAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

3.77%

+7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.93%

10.37%

+15.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.38%

12.84%

+18.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.66%

16.12%

+14.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

16.12%

+14.54%

Сравнение комиссий ARAW.DE и NMAI

ARAW.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NMAI в 2.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARAW.DE и NMAI

ARAW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NMAI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021
ARAW.DE
abrdn Future Raw Materials UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund		10.63%9.89%13.73%10.57%19.45%1.88%

Часто задаваемые вопросы

ARAW.DE and NMAI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARAW.DE и NMAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор