PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQRNX с QLFNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQRNX с QLFNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) и AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX).

AQRNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. QLFNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AQRNX и QLFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) и AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQRNX и QLFNX

2026 (YTD)2025
AQRNX
AQR Multi-Asset Fund Class N		1.93%1.41%
QLFNX
AQR LSE Fusion Fund Class N		-11.23%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, AQRNX показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у QLFNX с доходностью -11.23%.

AQRNX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.49%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.49%
1 год
14.48%
3 года*
12.42%
5 лет*
7.99%
10 лет*
7.84%

QLFNX

1 день
2.20%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Multi-Asset Fund Class N

AQR LSE Fusion Fund Class N

Часто сравнивают с AQRNX:
AQRNX с QRPRXAQRNX с QRPNXAQRNX с QSPNXAQRNX с BERIXAQRNX с CSTAXAQRNX с QLFIXAQRNX с IOEZX
Часто сравнивают с QLFNX:
QLFNX с QLENXQLFNX с QLFIXQLFNX с VOOQLFNX с QRPRXQLFNX с QCFNXQLFNX с QRPNXQLFNX с QSPNX

Сравнение комиссий AQRNX и QLFNX

AQRNX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии QLFNX в 6.55%.

QLFNX
AQR LSE Fusion Fund Class N
AQRNX
AQR Multi-Asset Fund Class N

Доходность на риск

AQRNX vs. QLFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQRNX
Ранг доходности на риск AQRNX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQRNX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQRNX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQRNX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQRNX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQRNX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QLFNX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQRNX c QLFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) и AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQRNXQLFNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQRNX vs. QLFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQRNXQLFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

-0.87

+1.59

Корреляция

Корреляция между AQRNX и QLFNX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQRNX и QLFNX

Дивидендная доходность AQRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности QLFNX в 0.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQRNX
AQR Multi-Asset Fund Class N		3.60%3.67%1.44%2.18%6.67%6.21%0.72%7.45%7.08%10.27%6.78%2.51%
QLFNX
AQR LSE Fusion Fund Class N		0.16%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AQRNX и QLFNX

Максимальная просадка AQRNX за все время составила -19.37%, что больше максимальной просадки QLFNX в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQRNX и QLFNX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQRNXQLFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.37%

-14.54%

-4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-12.33%

+7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-5.11%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AQRNX и QLFNX

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQRNXQLFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

16.02%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.62%

16.02%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.74%

16.02%

-6.28%