Сравнение AQRNX с QLFNX
AQRNX (AQR Multi-Asset Fund Class N) and QLFNX (AQR LSE Fusion Fund Class N) are both mutual funds - AQRNX is a Diversified Portfolio fund actively managed by AQR, while QLFNX is a Long-Short fund actively managed by AQR. Both are actively managed. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AQRNX charges 1.31%/yr vs 6.55%/yr for QLFNX.
Доходность
Сравнение доходности AQRNX и QLFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQRNX показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у QLFNX с доходностью -0.33%.
AQRNX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 10.43%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 8.04%
- Всё время*
- 6.95%
QLFNX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 5.55%
- 6 месяцев
- 4.63%
- С начала года
- -0.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AQRNX и QLFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AQRNX AQR Multi-Asset Fund Class N | 10.43% | 1.33% |
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | -0.33% | 6.71% |
Correlation
The correlation between AQRNX and QLFNX is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQRNX vs. QLFNX — Ранг доходности на риск
AQRNX
QLFNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AQRNX c QLFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) и AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQRNX | QLFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQRNX и QLFNX
Максимальная просадка AQRNX за все время составила -19.37%, что больше максимальной просадки QLFNX в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQRNX и QLFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQRNX | QLFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.37% | -14.54% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -1.56% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -5.52% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AQRNX и QLFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQRNX | QLFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 17.35% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.72% | 17.35% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 17.35% | -7.53% |
Сравнение комиссий AQRNX и QLFNX
AQRNX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии QLFNX в 6.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQRNX и QLFNX
Дивидендная доходность AQRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности QLFNX в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQRNX AQR Multi-Asset Fund Class N | 3.33% | 3.67% | 1.44% | 2.18% | 6.67% | 6.21% | 0.72% | 7.45% | 7.08% | 10.27% | 6.78% | 2.51% |
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | 0.14% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AQRNX and QLFNX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AQRNX и QLFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор