Сравнение AQN.TO с CMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO) и CMS Energy Corporation (CMS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AQN.TO или CMS.
Основные характеристики
| AQN.TO | CMS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.62% | -8.37% |
| Дох-ть за 1 год | -34.68% | -16.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.50% | 7.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.73% | 10.90% |
| Коэф-т Шарпа | -0.97 | -0.70 |
| Дневная вол-ть | 36.20% | 23.72% |
| Макс. просадка | -78.58% | -91.20% |
Фундаментальные показатели
| AQN.TO | CMS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$7.77B | $16.67B |
| Прибыль на акцию | -CA$0.09 | $2.33 |
| PEG коэффициент | 1.41 | 3.00 |
| Выручка (12 мес.) | CA$2.81B | $8.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$1.05B | $2.76B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$951.93M | $2.29B |
Корреляция
Корреляция между AQN.TO и CMS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности AQN.TO и CMS
С начала года, AQN.TO показывает доходность 29.62%, что значительно ниже, чем у CMS с доходностью -8.37%. За последние 10 лет акции AQN.TO уступали акциям CMS по среднегодовой доходности: 8.73% против 10.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AQN.TO и CMS
Дивидендная доходность AQN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности CMS в 4.93%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQN.TO Algonquin Power & Utilities Corp. | 9.64% | 10.78% | 5.00% | 4.43% | 4.69% | 5.97% | 5.55% | 6.56% | 6.42% | 5.74% | 7.09% | 7.07% |
CMS CMS Energy Corporation | 4.93% | 2.95% | 2.80% | 2.87% | 2.69% | 3.27% | 3.29% | 3.59% | 3.99% | 3.99% | 5.07% | 5.44% |
Сравнение AQN.TO c CMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AQN.TO Algonquin Power & Utilities Corp. | -0.97 | ||||
CMS CMS Energy Corporation | -0.70 |
Сравнение просадок AQN.TO и CMS
Максимальная просадка AQN.TO за указанный период составила -59.68%, что меньше максимальной просадки CMS равной -19.41%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AQN.TO и CMS
Сравнение волатильности AQN.TO и CMS
Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с CMS Energy Corporation (CMS) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что AQN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.