Сравнение AQMNX с QCFNX
AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) and QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AQMNX charges 2.97%/yr vs 2.42%/yr for QCFNX.
Доходность
Сравнение доходности AQMNX и QCFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQMNX показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у QCFNX с доходностью 15.24%.
AQMNX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 4.28%
QCFNX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 11.52%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQMNX и QCFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | 10.02% | 1.43% |
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 15.24% | 1.98% |
Correlation
The correlation between AQMNX and QCFNX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQMNX vs. QCFNX — Ранг доходности на риск
AQMNX
QCFNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AQMNX c QCFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQMNX | QCFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQMNX и QCFNX
Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, что больше максимальной просадки QCFNX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и QCFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQMNX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.50% | -8.02% | -19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -2.74% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -1.97% | -8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AQMNX и QCFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQMNX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 15.13% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.52% | 15.13% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 15.13% | -4.94% |
Сравнение комиссий AQMNX и QCFNX
AQMNX берет комиссию в 2.97%, что несколько больше комиссии QCFNX в 2.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQMNX и QCFNX
Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности QCFNX в 6.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | 1.86% | 2.05% | 3.61% | 8.15% | 12.59% | 6.59% | 4.17% | 2.92% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 6.30% |
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 6.70% | 7.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AQMNX and QCFNX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AQMNX и QCFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор