PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMNX с PQTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMNX с PQTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX).

AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. PQTAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMNX и PQTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMNX и PQTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.49%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		3.74%2.06%-3.31%-4.52%11.06%14.52%8.48%2.63%1.98%4.51%

Доходность по периодам

С начала года, AQMNX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у PQTAX с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции AQMNX превзошли акции PQTAX по среднегодовой доходности: 4.16% против 3.55% соответственно.

AQMNX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.72%
1 год
19.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
12.29%
10 лет*
4.16%

PQTAX

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.44%
С начала года
3.74%
6 месяцев
8.97%
1 год
10.99%
3 года*
1.49%
5 лет*
3.76%
10 лет*
3.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с MFTFXAQMNX с RWSIXAQMNX с QMNNX
Часто сравнивают с PQTAX:
PQTAX с QDSIXPQTAX с EVOIXPQTAX с PMJIXPQTAX с ABYIXPQTAX с AQMIXPQTAX с ABYAXPQTAX с CSAIX

Сравнение комиссий AQMNX и PQTAX

AQMNX берет комиссию в 2.97%, что несколько больше комиссии PQTAX в 1.81%.

AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A

Доходность на риск

AQMNX vs. PQTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PQTAX
Ранг доходности на риск PQTAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMNX c PQTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMNXPQTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.24

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.70

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

1.35

+2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.46

3.24

+8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMNX vs. PQTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMNX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа PQTAX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMNX и PQTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMNXPQTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.24

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.38

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.38

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.44

-0.07

Корреляция

Корреляция между AQMNX и PQTAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMNX и PQTAX

Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как PQTAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%14.61%2.22%4.46%2.29%0.10%2.54%0.00%7.65%

Просадки

Сравнение просадок AQMNX и PQTAX

Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, примерно равная максимальной просадке PQTAX в -28.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и PQTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMNXPQTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-28.39%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-8.04%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-28.39%

+14.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-28.39%

+4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-14.28%

+13.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-9.31%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.36%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMNX и PQTAX

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) составляет 2.59%, в то время как у PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что AQMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMNXPQTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.59%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

6.78%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

8.82%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

9.90%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

9.42%

+0.90%