PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMNX с LCSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMNX с LCSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX).

AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. LCSIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMNX и LCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMNX и LCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.49%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.78%1.13%-8.29%-3.07%6.04%14.90%9.90%-5.97%15.16%6.19%

Доходность по периодам

С начала года, AQMNX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у LCSIX с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции AQMNX превзошли акции LCSIX по среднегодовой доходности: 4.16% против 2.75% соответственно.

AQMNX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.72%
1 год
19.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
12.29%
10 лет*
4.16%

LCSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
0.38%
3 года*
-2.12%
5 лет*
1.92%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с MFTFXAQMNX с RWSIXAQMNX с QMNNX
Часто сравнивают с LCSIX:
LCSIX с BICSXLCSIX с COMM.LLCSIX с JHEQXLCSIX с PGTYXLCSIX с CSH2.LLCSIX с FSMSXLCSIX с DBMF

Сравнение комиссий AQMNX и LCSIX

AQMNX берет комиссию в 2.97%, что несколько больше комиссии LCSIX в 1.75%.

AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

Доходность на риск

AQMNX vs. LCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
LCSIX
Ранг доходности на риск LCSIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMNX c LCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMNXLCSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

0.04

+2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

0.10

+2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.01

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

0.24

+3.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.46

0.49

+10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMNX vs. LCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMNX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа LCSIX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMNX и LCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMNXLCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.04

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.34

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.41

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.46

-0.09

Корреляция

Корреляция между AQMNX и LCSIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMNX и LCSIX

Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности LCSIX в 2.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.26%2.32%2.75%1.88%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.21%7.36%

Просадки

Сравнение просадок AQMNX и LCSIX

Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, что больше максимальной просадки LCSIX в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и LCSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMNXLCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-25.13%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-4.31%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-13.21%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-13.71%

-10.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-8.74%

+7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-6.33%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.15%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMNX и LCSIX

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что AQMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMNXLCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

1.44%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

5.31%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

6.95%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

5.58%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

6.71%

+3.61%