Сравнение AQLGX с DNVYX
AQLGX (Alta Quality Growth Fund) and DNVYX (Davis New York Venture Fund Class Y) are both Large Cap Growth Equities funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQLGX charges 1.18%/yr vs 0.67%/yr for DNVYX.
Доходность
Сравнение доходности AQLGX и DNVYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AQLGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DNVYX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 28.63%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 15.50%
Сравнение доходности по годам AQLGX и DNVYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQLGX Alta Quality Growth Fund | 0.00% | 8.35% | 13.01% | 30.70% | -29.35% | 20.05% | 20.21% | 34.04% | 2.12% |
DNVYX Davis New York Venture Fund Class Y | 10.66% | 27.17% | 31.80% | 30.49% | -17.34% | 12.74% | 11.68% | 31.35% | 0.12% |
Correlation
The correlation between AQLGX and DNVYX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2018 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between AQLGX and DNVYX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQLGX vs. DNVYX — Ранг доходности на риск
AQLGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DNVYX
Сравнение AQLGX c DNVYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alta Quality Growth Fund (AQLGX) и Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQLGX | DNVYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQLGX и DNVYX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQLGX | DNVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -58.41% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.40% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.42% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AQLGX и DNVYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQLGX | DNVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.54% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 21.92% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.07% | — |
Сравнение комиссий AQLGX и DNVYX
AQLGX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии DNVYX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQLGX и DNVYX
Дивидендная доходность AQLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 85.67%, что больше доходности DNVYX в 9.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQLGX Alta Quality Growth Fund | 85.67% | 85.67% | 9.23% | 0.11% | 6.55% | 1.90% | 0.05% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DNVYX Davis New York Venture Fund Class Y | 9.60% | 11.15% | 31.98% | 7.88% | 7.54% | 21.48% | 5.93% | 7.63% | 23.81% | 8.39% | 12.88% | 22.87% |
Часто задаваемые вопросы
AQLGX and DNVYX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AQLGX и DNVYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор