PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQGNX с QNZNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQGNX с QNZNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AQGNX (AQR Global Equity Fund Class N) and QNZNX (AQR Trend Total Return Fund) are both mutual funds - AQGNX is a Global Equities fund tracking the MSCI World Net Total Return USD Index, while QNZNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds. AQGNX is passively managed, while QNZNX is actively managed. Over the past 3 years, AQGNX returned 27.97%/yr vs 32.23%/yr for QNZNX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQGNX charges 1.07%/yr vs 1.52%/yr for QNZNX.

Доходность

Сравнение доходности AQGNX и QNZNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQGNX показывает доходность 13.09%, что значительно ниже, чем у QNZNX с доходностью 18.09%.

AQGNX

1 день
0.22%
1 месяц
3.91%
С начала года
13.09%
6 месяцев
14.33%
1 год
33.02%
3 года*
27.97%
5 лет*
15.08%
10 лет*
13.11%

QNZNX

1 день
-0.42%
1 месяц
3.78%
С начала года
18.09%
6 месяцев
19.80%
1 год
38.78%
3 года*
32.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQGNX и QNZNX

2026 (YTD)2025202420232022
AQGNX
AQR Global Equity Fund Class N		13.09%31.37%24.14%22.74%-9.03%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		18.09%22.88%34.96%22.73%1.37%

Correlation

The correlation between AQGNX and QNZNX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.65

The correlation between AQGNX and QNZNX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Global Equity Fund Class N

AQR Trend Total Return Fund

Часто сравнивают с AQGNX:
AQGNX с TEBRXAQGNX с AQRIXAQGNX с FGIAXAQGNX с VTAQGNX с CSUAXAQGNX с URTHAQGNX с VGPMX
Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMHIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QLEIXQNZNX с QSPIXQNZNX с SPMO

Доходность на риск

AQGNX vs. QNZNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQGNX
Ранг доходности на риск AQGNX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGNX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGNX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGNX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQGNX c QNZNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQGNXQNZNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
3.54

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
4.63

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.64

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

7.82

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.28

31.80

-16.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQGNX vs. QNZNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQGNX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QNZNX равному 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQGNX и QNZNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQGNXQNZNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

3.54

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.97

-1.39

Просадки

Сравнение просадок AQGNX и QNZNX

Максимальная просадка AQGNX за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки QNZNX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGNX и QNZNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQGNXQNZNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-18.38%

-17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-4.88%

-5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.51%

-13.48%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.42%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-2.77%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.21%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AQGNX и QNZNX

AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что AQGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QNZNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQGNXQNZNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.36%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

7.14%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

10.78%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

12.04%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

12.04%

+5.85%

Сравнение комиссий AQGNX и QNZNX

AQGNX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии QNZNX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQGNX и QNZNX

Дивидендная доходность AQGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности QNZNX в 0.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AQGNX
AQR Global Equity Fund Class N		11.74%13.27%13.26%5.82%4.30%12.07%1.08%1.26%4.74%4.75%10.16%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.73%0.86%16.46%23.14%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AQGNX and QNZNX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AQGNX has higher volatility (3.40%) compared to QNZNX (2.36%). In terms of maximum drawdown, AQGNX dropped -35.76% vs QNZNX's -18.38%.

QNZNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQGNX и QNZNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор