Сравнение AQGNX с PRAFX
AQGNX (AQR Global Equity Fund Class N) and PRAFX (T. Rowe Price Real Assets Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, AQGNX returned 13.11%/yr vs 8.96%/yr for PRAFX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQGNX charges 1.07%/yr vs 0.92%/yr for PRAFX.
Доходность
Сравнение доходности AQGNX и PRAFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQGNX показывает доходность 12.84%, что значительно ниже, чем у PRAFX с доходностью 14.08%. За последние 10 лет акции AQGNX превзошли акции PRAFX по среднегодовой доходности: 13.11% против 8.96% соответственно.
AQGNX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 27.78%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 13.11%
PRAFX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 36.84%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам AQGNX и PRAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGNX AQR Global Equity Fund Class N | 12.84% | 31.37% | 24.14% | 22.74% | -14.45% | 18.04% | 8.96% | 22.24% | -14.69% | 25.02% |
PRAFX T. Rowe Price Real Assets Fund | 14.08% | 29.51% | 0.32% | 6.65% | -10.24% | 25.74% | 7.02% | 19.62% | -11.55% | 10.48% |
Correlation
The correlation between AQGNX and PRAFX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2010 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between AQGNX and PRAFX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQGNX vs. PRAFX — Ранг доходности на риск
AQGNX
PRAFX
Сравнение AQGNX c PRAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX) и T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQGNX | PRAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.89 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.09 | 10.64 | +4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQGNX | PRAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.31 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.45 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.50 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.36 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок AQGNX и PRAFX
Максимальная просадка AQGNX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки PRAFX в -38.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGNX и PRAFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQGNX | PRAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.76% | -38.05% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -12.91% | +3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.51% | -16.86% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.72% | -26.73% | -2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.76% | -38.05% | +2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -4.63% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -8.77% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 3.49% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQGNX и PRAFX
Текущая волатильность для AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX) составляет 3.45%, в то время как у T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что AQGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQGNX | PRAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.89% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 13.29% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 16.15% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 17.70% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 18.14% | -0.24% |
Сравнение комиссий AQGNX и PRAFX
AQGNX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PRAFX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQGNX и PRAFX
Дивидендная доходность AQGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что больше доходности PRAFX в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGNX AQR Global Equity Fund Class N | 11.76% | 13.27% | 13.26% | 5.82% | 4.30% | 12.07% | 1.08% | 1.26% | 4.74% | 4.75% | 10.16% | 0.00% |
PRAFX T. Rowe Price Real Assets Fund | 2.58% | 2.94% | 1.56% | 1.52% | 1.38% | 1.83% | 1.37% | 2.64% | 2.58% | 1.45% | 1.96% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
AQGNX and PRAFX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRAFX has higher volatility (4.89%) compared to AQGNX (3.45%). In terms of maximum drawdown, AQGNX dropped -35.76% vs PRAFX's -38.05%.
AQGNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQGNX и PRAFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор