PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQGIX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQGIX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Global Equity Fund (AQGIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

AQGIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AQGIX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Global Equity Fund (AQGIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQGIX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQGIX
AQR Global Equity Fund		-3.52%31.64%24.56%22.92%-14.14%18.32%9.33%22.55%-14.50%25.44%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, AQGIX показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции AQGIX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 11.85% против 8.79% соответственно.

AQGIX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-0.46%
1 год
20.90%
3 года*
22.43%
5 лет*
12.68%
10 лет*
11.85%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Global Equity Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с AQGIX:
AQGIX с JPMAQGIX с SPYAQGIX с DHAMXAQGIX с RICGXAQGIX с QIACXAQGIX с QAIAQGIX с VT
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий AQGIX и SSGLX

AQGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

AQGIX
AQR Global Equity Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

AQGIX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQGIX
Ранг доходности на риск AQGIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQGIX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund (AQGIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQGIXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.76

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.37

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.35

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

9.17

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQGIX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQGIX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQGIX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQGIXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.76

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.49

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.55

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.38

+0.19

Корреляция

Корреляция между AQGIX и SSGLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQGIX и SSGLX

Дивидендная доходность AQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.66%, что больше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQGIX
AQR Global Equity Fund		13.66%13.18%13.59%5.97%4.39%12.17%1.16%1.41%4.72%5.05%10.34%0.09%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок AQGIX и SSGLX

Максимальная просадка AQGIX за все время составила -35.47%, примерно равная максимальной просадке SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGIX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQGIXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.47%

-35.88%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-11.22%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-30.08%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

-35.88%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-9.15%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-8.32%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.87%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AQGIX и SSGLX

Текущая волатильность для AQR Global Equity Fund (AQGIX) составляет 6.26%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что AQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQGIXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

6.71%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

10.18%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

15.57%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

14.51%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

16.15%

+1.77%