Сравнение AQEC с USPX
AQEC (AQE Core ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AQEC is actively managed, while USPX is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQEC charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for USPX.
Доходность
Сравнение доходности AQEC и USPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQEC показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью 10.64%.
AQEC
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -7.82%
- 6 месяцев
- -7.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQEC и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AQEC AQE Core ETF | -7.82% | 3.71% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 10.64% | 3.41% |
Correlation
The correlation between AQEC and USPX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQEC vs. USPX — Ранг доходности на риск
AQEC
USPX
Сравнение AQEC c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQE Core ETF (AQEC) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQEC | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.80 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок AQEC и USPX
Максимальная просадка AQEC за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEC и USPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQEC | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.81% | -31.21% | +18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -0.75% | -9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -4.44% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AQEC и USPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQEC | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 12.09% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 16.17% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.07% | 15.92% | -3.85% |
Сравнение комиссий AQEC и USPX
AQEC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQEC и USPX
Дивидендная доходность AQEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности USPX в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQEC AQE Core ETF | 0.54% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.04% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Часто задаваемые вопросы
AQEC and USPX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for AQEC.
USPX has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.54% for AQEC.
They also come from different issuers: Arlington Asset Management and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.49% for AQEC and 0.03% for USPX.
Подберите оптимальное распределение для AQEC и USPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор