Сравнение AQEC с USPX
AQEC (AQE Core ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AQEC is actively managed, while USPX is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. AQEC charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for USPX.
Доходность
Сравнение доходности AQEC и USPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQEC показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью 9.23%.
AQEC
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 6.52%
- 6 месяцев
- -4.15%
- С начала года
- -2.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 7.72%
- С начала года
- 9.23%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение доходности по годам AQEC и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AQEC AQE Core ETF | -2.15% | 3.90% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 9.23% | 2.63% |
Correlation
The correlation between AQEC and USPX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQEC vs. USPX — Ранг доходности на риск
AQEC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USPX
Сравнение AQEC c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQE Core ETF (AQEC) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQEC | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQEC и USPX
Максимальная просадка AQEC за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEC и USPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQEC | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.81% | -31.21% | +18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -2.02% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -4.41% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AQEC и USPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQEC | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 12.78% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 16.28% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 15.95% | -2.68% |
Сравнение комиссий AQEC и USPX
AQEC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQEC и USPX
Дивидендная доходность AQEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности USPX в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQEC AQE Core ETF | 0.92% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.10% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Часто задаваемые вопросы
AQEC and USPX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for AQEC.
USPX has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.92% for AQEC.
They also come from different issuers: Arlington Asset Management and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.49% for AQEC and 0.03% for USPX.
Подберите оптимальное распределение для AQEC и USPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор