PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APUSX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APUSX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности APUSX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APUSX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.21%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%

Доходность по периодам

С начала года, APUSX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.54%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с APBDXAPUSX с APSTXAPUSX с CBTAXAPUSX с MYIAPUSX с APENXAPUSX с COLTXAPUSX с FOHFX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с VWSUXUSMSX с COLTXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FUENX

Сравнение комиссий APUSX и USMSX

APUSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

APUSX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APUSX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APUSXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.83

3.63

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.29

6.49

+3.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.18

3.18

+2.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.80

6.48

+9.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

57.18

33.64

+23.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APUSX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APUSX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMSX равному 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APUSX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APUSXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

3.63

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.60

2.39

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.86

-0.46

Корреляция

Корреляция между APUSX и USMSX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APUSX и USMSX

Дивидендная доходность APUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.61%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%

Просадки

Сравнение просадок APUSX и USMSX

Максимальная просадка APUSX за все время составила -1.64%, что меньше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUSX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

APUSXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.64%

-2.09%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-0.40%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.45%

-2.03%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.30%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.22%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.08%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности APUSX и USMSX

Текущая волатильность для Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) составляет 0.10%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) волатильность равна 0.22%. Это указывает на то, что APUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APUSXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.22%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.53%

0.40%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09%

0.69%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.24%

0.70%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.14%

0.74%

+0.40%