PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APUSX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APUSX с FGNSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APUSX (Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund) and FGNSX (Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, APUSX returned 2.09%/yr vs 2.09%/yr for FGNSX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. APUSX charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for FGNSX.

Доходность

Сравнение доходности APUSX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APUSX показывает доходность 0.81%, а FGNSX немного ниже – 0.77%.

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.47%
3 года*
3.37%
5 лет*
2.09%
10 лет*
—

FGNSX

1 день
0.10%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.05%
1 год
2.68%
3 года*
3.24%
5 лет*
2.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APUSX и FGNSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.81%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		0.77%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%

Correlation

The correlation between APUSX and FGNSX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с ALTHXAPUSX с MYIAPUSX с CBTAXAPUSX с APBDXAPUSX с APENXAPUSX с APSTXAPUSX с FOHFX
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с BCITXFGNSX с PRINXFGNSX с AAMBXFGNSX с CFNTXFGNSX с LISDXFGNSX с FSMNXFGNSX с CFMOX

Доходность на риск

APUSX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APUSX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APUSXFGNSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
3.10

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.99
7.76

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.06

2.91

+2.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.81

6.42

+18.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

68.37

28.84

+39.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APUSX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APUSX на текущий момент составляет 3.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGNSX равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APUSX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APUSXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

3.10

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.68

1.06

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.11

+0.34

Просадки

Сравнение просадок APUSX и FGNSX

Максимальная просадка APUSX за все время составила -1.64%, что меньше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUSX и FGNSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APUSXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.64%

-2.35%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.50%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.00%

-2.35%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.35%

-2.35%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-0.25%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.92%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности APUSX и FGNSX

Текущая волатильность для Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) составляет 0.24%, в то время как у Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что APUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APUSXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

0.41%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

0.70%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78%

1.03%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.25%

2.06%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.13%

1.65%

-0.52%

Сравнение комиссий APUSX и FGNSX

APUSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APUSX и FGNSX

Дивидендная доходность APUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности FGNSX в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.44%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		2.34%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%

Часто задаваемые вопросы

APUSX and FGNSX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGNSX has higher volatility (0.41%) compared to APUSX (0.24%). In terms of maximum drawdown, APUSX dropped -1.64% vs FGNSX's -2.35%.

APUSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APUSX и FGNSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор