Сравнение APRJ с IBGB
APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) and IBGB (iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - APRJ is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while IBGB is a Government Bonds fund tracking the ICE 2045 Maturity US Treasury Index. APRJ is actively managed, while IBGB is passively managed. Over the past year, APRJ returned 7.01% vs 4.04% for IBGB. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. APRJ charges 0.79%/yr vs 0.07%/yr for IBGB.
Доходность
Сравнение доходности APRJ и IBGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRJ показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у IBGB с доходностью -0.23%.
APRJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBGB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRJ и IBGB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 3.30% | 4.63% |
IBGB iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF | -0.23% | 2.71% |
Correlation
The correlation between APRJ and IBGB is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRJ vs. IBGB — Ранг доходности на риск
APRJ
IBGB
Сравнение APRJ c IBGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) и iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF (IBGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRJ | IBGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.22 | 1.09 | +1.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 35.07 | 0.60 | +34.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 105.74 | 1.61 | +104.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRJ | IBGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69 | 0.49 | +4.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 0.22 | +1.59 |
Просадки
Сравнение просадок APRJ и IBGB
Максимальная просадка APRJ за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки IBGB в -8.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRJ и IBGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRJ | IBGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -8.09% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -6.79% | +6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.02% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -3.17% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 2.52% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRJ и IBGB
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) составляет 0.47%, в то время как у iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF (IBGB) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что APRJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRJ | IBGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 2.58% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 5.79% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 8.44% | -6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 9.52% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 9.52% | -5.89% |
Сравнение комиссий APRJ и IBGB
APRJ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IBGB в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRJ и IBGB
Дивидендная доходность APRJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности IBGB в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 5.26% | 5.46% | 5.88% | 4.88% |
IBGB iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF | 4.63% | 3.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APRJ and IBGB have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBGB has higher volatility (2.58%) compared to APRJ (0.47%). In terms of maximum drawdown, APRJ dropped -4.68% vs IBGB's -8.09%.
On 1-year performance, APRJ leads with 7.01% vs 4.04% for IBGB. On fees, IBGB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, APRJ has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APRJ has performed better with a 7.01% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBGB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.79% for APRJ.
APRJ has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 4.63% for IBGB.
APRJ is categorized as Options Trading, while IBGB is Government Bonds. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for APRJ and 0.07% for IBGB.
APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APRJ и IBGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор