Сравнение APRJ с IBGB
APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) and IBGB (iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - APRJ is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while IBGB is a Government Bonds fund tracking the ICE 2045 Maturity US Treasury Index. APRJ is actively managed, while IBGB is passively managed. Over the past year, APRJ returned 6.56% vs -0.41% for IBGB. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. APRJ charges 0.79%/yr vs 0.07%/yr for IBGB.
Доходность
Сравнение доходности APRJ и IBGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRJ показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у IBGB с доходностью -1.79%.
APRJ
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 3.95%
- С начала года
- 4.14%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.48%
IBGB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- -1.55%
- С начала года
- -1.79%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $65.49K | $60.86K | $148.36K | |
| $39.35K | $35.37K | $71.62K |
Сравнение доходности по годам APRJ и IBGB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 4.14% | 4.57% |
IBGB iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF | -1.79% | 2.62% |
Correlation
The correlation between APRJ and IBGB is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRJ vs. IBGB — Ранг доходности на риск
APRJ
IBGB
Сравнение APRJ c IBGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) и iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF (IBGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRJ | IBGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.00 | +1.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.56 | -0.06 | +16.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 78.42 | -0.13 | +78.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRJ и IBGB
Максимальная просадка APRJ за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки IBGB в -8.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRJ и IBGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRJ | IBGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -8.09% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -6.79% | +6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.52% | +5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -3.32% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 3.09% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRJ и IBGB
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) составляет 0.43%, в то время как у iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF (IBGB) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что APRJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRJ | IBGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 2.24% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | 6.20% | -4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 8.02% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 9.36% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 9.36% | -5.80% |
Сравнение комиссий APRJ и IBGB
APRJ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IBGB в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRJ и IBGB
Дивидендная доходность APRJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности IBGB в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 5.71% | 5.46% | 5.88% | 4.88% |
IBGB iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF | 4.74% | 3.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APRJ and IBGB have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBGB has higher volatility (2.24%) compared to APRJ (0.43%). In terms of maximum drawdown, APRJ dropped -4.68% vs IBGB's -8.09%.
On 1-year performance, APRJ leads with 6.56% vs -0.41% for IBGB. On fees, IBGB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, APRJ has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APRJ has performed better with a 6.56% return vs -0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBGB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.79% for APRJ.
APRJ has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 4.74% for IBGB.
APRJ is categorized as Options Trading, while IBGB is Government Bonds. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for APRJ and 0.07% for IBGB.
APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APRJ и IBGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор