Сравнение APRB с TMAR
APRB (Aptus April Buffer ETF) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. APRB is actively managed, while TMAR is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APRB charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности APRB и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRB показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 14.45%.
APRB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRB и TMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.77% | 2.48% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 14.45% | 3.45% |
Correlation
The correlation between APRB and TMAR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRB vs. TMAR — Ранг доходности на риск
APRB
TMAR
Сравнение APRB c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus April Buffer ETF (APRB) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRB | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 2.25 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок APRB и TMAR
Максимальная просадка APRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRB и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRB | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -9.93% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.72% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -0.66% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APRB и TMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRB | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 9.47% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 11.42% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.98% | 11.42% | -5.44% |
Сравнение комиссий APRB и TMAR
APRB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRB и TMAR
Ни APRB, ни TMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APRB and TMAR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
APRB and TMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for APRB and 0.95% for TMAR.
Подберите оптимальное распределение для APRB и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор