PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APOIX с QCILIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APOIX с QCILIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

APOIX (American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class) and QCILIX (CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past year, APOIX returned 3.16% vs 3.61% for QCILIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. APOIX charges 0.57%/yr vs 0.19%/yr for QCILIX.

Доходность

Сравнение доходности APOIX и QCILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX) и CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3 (QCILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APOIX показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у QCILIX с доходностью 0.90%.

APOIX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.35%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.28%
1 год
3.16%
3 года*
4.62%
5 лет*
2.84%
10 лет*
3.01%

QCILIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APOIX и QCILIX

2026 (YTD)20252024
APOIX
American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class		1.19%5.95%0.20%
QCILIX
CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3		0.90%7.47%0.00%

Correlation

The correlation between APOIX and QCILIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г.

0.83

The correlation between APOIX and QCILIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class

CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3

Часто сравнивают с APOIX:
APOIX с ACFOXAPOIX с VIPIXAPOIX с DFAAXAPOIX с WAIIXAPOIX с BIGRXAPOIX с SWRSXAPOIX с BGEIX
Часто сравнивают с QCILIX:
QCILIX с QCGLIXQCILIX с QCSTPXQCILIX с EIRRXQCILIX с RRPAXQCILIX с VTSPXQCILIX с QREARXQCILIX с FSPWX

Доходность на риск

APOIX vs. QCILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APOIX
Ранг доходности на риск APOIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APOIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APOIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APOIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APOIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APOIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QCILIX
Ранг доходности на риск QCILIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCILIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCILIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCILIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCILIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCILIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APOIX c QCILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX) и CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3 (QCILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APOIXQCILIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.52

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.26

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

2.84

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

10.04

+3.36

APOIX vs. QCILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APOIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCILIX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APOIX и QCILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APOIX и QCILIX

Максимальная просадка APOIX за все время составила -14.54%, что больше максимальной просадки QCILIX в -2.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APOIX и QCILIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APOIXQCILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.54%

-2.14%

-12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.82%

-1.33%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.01%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-0.33%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.38%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности APOIX и QCILIX

Текущая волатильность для American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX) составляет 0.67%, в то время как у CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3 (QCILIX) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что APOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APOIXQCILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

1.06%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

1.87%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

2.50%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.31%

2.99%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.85%

2.99%

-0.14%

Сравнение комиссий APOIX и QCILIX

APOIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии QCILIX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APOIX и QCILIX

Дивидендная доходность APOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как QCILIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
APOIX
American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class		4.67%3.99%2.31%2.78%5.63%3.92%0.81%1.69%3.99%1.52%0.42%
QCILIX
CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APOIX and QCILIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCILIX has higher volatility (1.06%) compared to APOIX (0.67%). In terms of maximum drawdown, APOIX dropped -14.54% vs QCILIX's -2.14%.

APOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APOIX и QCILIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор