PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APOIX с FXIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APOIX с FXIRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APOIX (American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class) and FXIRX (PIMCO Fixed Income SHares: Series R) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, APOIX returned 3.13%/yr vs 2.84%/yr for FXIRX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APOIX charges 0.57%/yr vs 0.87%/yr for FXIRX.

Доходность

Сравнение доходности APOIX и FXIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series R (FXIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APOIX показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у FXIRX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции APOIX превзошли акции FXIRX по среднегодовой доходности: 3.13% против 2.84% соответственно.

APOIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.02%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.51%
3 года*
4.85%
5 лет*
2.96%
10 лет*
3.13%

FXIRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.10%
1 год
6.72%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.13%
10 лет*
2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APOIX и FXIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APOIX
American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class		2.02%5.95%4.15%3.82%-3.89%6.30%5.06%4.77%1.81%0.73%
FXIRX
PIMCO Fixed Income SHares: Series R		1.76%9.44%2.23%2.69%-18.92%6.89%16.59%11.12%-2.51%4.46%

Correlation

The correlation between APOIX and FXIRX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2005 г.

0.78

Over the past year, the correlation between APOIX and FXIRX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class

PIMCO Fixed Income SHares: Series R

Часто сравнивают с APOIX:
APOIX с ACFOXAPOIX с DFAAXAPOIX с VIPIXAPOIX с WAIIXAPOIX с BIGRXAPOIX с BGEIXAPOIX с TWHIX
Часто сравнивают с FXIRX:
FXIRX с VTAPXFXIRX с FSTZXFXIRX с PONPXFXIRX с PSLDXFXIRX с DFAAXFXIRX с IPBAXFXIRX с EIRRX

Доходность на риск

APOIX vs. FXIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APOIX
Ранг доходности на риск APOIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APOIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APOIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APOIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APOIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FXIRX
Ранг доходности на риск FXIRX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIRX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIRX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIRX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIRX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIRX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APOIX c FXIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series R (FXIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APOIXFXIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.36

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
2.03

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.25

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.81

2.21

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.09

6.39

+12.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APOIX vs. FXIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APOIX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа FXIRX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APOIX и FXIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APOIXFXIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.36

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.01

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.37

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.10

+0.61

Просадки

Сравнение просадок APOIX и FXIRX

Максимальная просадка APOIX за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки FXIRX в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APOIX и FXIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APOIXFXIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.54%

-28.64%

+14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-3.77%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.42%

-7.09%

+5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.58%

-23.22%

+16.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.58%

-23.22%

+16.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-5.57%

+5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-11.66%

+9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

1.66%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности APOIX и FXIRX

Текущая волатильность для American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX) составляет 0.51%, в то время как у PIMCO Fixed Income SHares: Series R (FXIRX) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что APOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APOIXFXIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

2.58%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

4.45%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81%

6.12%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.31%

9.21%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.85%

7.91%

-5.06%

Сравнение комиссий APOIX и FXIRX

APOIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FXIRX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APOIX и FXIRX

Дивидендная доходность APOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности FXIRX в 3.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
APOIX
American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class		3.91%3.99%2.31%2.78%5.63%3.92%0.81%1.69%3.99%1.52%0.42%
FXIRX
PIMCO Fixed Income SHares: Series R		3.51%2.58%1.93%1.89%11.10%6.03%1.92%2.53%4.06%2.93%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APOIX and FXIRX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXIRX has higher volatility (2.58%) compared to APOIX (0.51%). In terms of maximum drawdown, APOIX dropped -14.54% vs FXIRX's -28.64%.

APOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APOIX и FXIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор