PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APOIX с FSPWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APOIX с FSPWX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

APOIX (American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class) and FSPWX (Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past year, APOIX returned 3.18% vs 3.33% for FSPWX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APOIX charges 0.57%/yr vs 0.05%/yr for FSPWX.

Доходность

Сравнение доходности APOIX и FSPWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APOIX показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у FSPWX с доходностью 0.83%.

APOIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.35%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.19%
1 год
3.18%
3 года*
4.62%
5 лет*
2.84%
10 лет*
3.01%

FSPWX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.63%
1 год
3.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APOIX и FSPWX

2026 (YTD)20252024
APOIX
American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class		1.19%5.95%0.78%
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		0.83%6.76%-1.32%

Correlation

The correlation between APOIX and FSPWX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.74

The correlation between APOIX and FSPWX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class

Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с APOIX:
APOIX с ACFOXAPOIX с VIPIXAPOIX с DFAAXAPOIX с WAIIXAPOIX с BIGRXAPOIX с SWRSXAPOIX с BGEIX
Часто сравнивают с FSPWX:
FSPWX с FIPDXFSPWX с WIWFSPWX с RRPAXFSPWX с ANBIXFSPWX с FTBFXFSPWX с TIILXFSPWX с BKIPX

Доходность на риск

APOIX vs. FSPWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APOIX
Ранг доходности на риск APOIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APOIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APOIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APOIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APOIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APOIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FSPWX
Ранг доходности на риск FSPWX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPWX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPWX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPWX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPWX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPWX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APOIX c FSPWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APOIXFSPWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.07

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
1.59

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

1.83

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

5.51

+7.21

APOIX vs. FSPWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APOIX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа FSPWX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APOIX и FSPWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APOIX и FSPWX

Максимальная просадка APOIX за все время составила -14.54%, что больше максимальной просадки FSPWX в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APOIX и FSPWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APOIXFSPWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.54%

-3.84%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.82%

-1.95%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.98%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-0.96%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.64%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности APOIX и FSPWX

Текущая волатильность для American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX) составляет 0.66%, в то время как у Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что APOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APOIXFSPWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

1.22%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

2.43%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

3.34%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.31%

4.07%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.85%

4.07%

-1.22%

Сравнение комиссий APOIX и FSPWX

APOIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FSPWX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APOIX и FSPWX

Дивидендная доходность APOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности FSPWX в 3.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
APOIX
American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class		3.55%3.99%2.31%2.78%5.63%3.92%0.81%1.69%3.99%1.52%0.42%
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		3.79%4.19%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APOIX and FSPWX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPWX has higher volatility (1.22%) compared to APOIX (0.66%). In terms of maximum drawdown, APOIX dropped -14.54% vs FSPWX's -3.84%.

APOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APOIX и FSPWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор