PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APOC с PMFB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APOC с PMFB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APOC (Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct) and PMFB (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, APOC returned 3.28% vs 8.06% for PMFB. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APOC charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PMFB.

Доходность

Сравнение доходности APOC и PMFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct (APOC) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APOC показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у PMFB с доходностью 2.56%.

APOC

1 день
-0.02%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.42%
1 год
3.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PMFB

1 день
-0.06%
1 месяц
0.80%
С начала года
2.56%
6 месяцев
3.26%
1 год
8.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APOC и PMFB

2026 (YTD)2025
APOC
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct		0.04%2.14%
PMFB
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February		2.56%6.28%

Correlation

The correlation between APOC and PMFB is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.60

The correlation between APOC and PMFB has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February

Часто сравнивают с APOC:
APOC с PMAUAPOC с PMSEAPOC с BUFFAPOC с BUFPAPOC с PQJAAPOC с LJULAPOC с CPSP
Часто сравнивают с PMFB:
PMFB с KFEBPMFB с CPSPPMFB с PQAPPMFB с PMAPPMFB с VOOPMFB с JAJLPMFB с TMAR

Доходность на риск

APOC vs. PMFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APOC
Ранг доходности на риск APOC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APOC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APOC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APOC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APOC: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APOC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PMFB
Ранг доходности на риск PMFB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFB: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APOC c PMFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct (APOC) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APOCPMFBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
3.83

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
6.15

-4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.88

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

6.04

-5.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

31.52

-27.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APOC vs. PMFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APOC на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа PMFB равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APOC и PMFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APOCPMFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

3.83

-2.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

2.43

-1.59

Просадки

Сравнение просадок APOC и PMFB

Максимальная просадка APOC за все время составила -4.17%, что больше максимальной просадки PMFB в -2.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APOC и PMFB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APOCPMFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-2.94%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-1.34%

-2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.06%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-0.37%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.26%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности APOC и PMFB

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct (APOC) составляет 0.30%, в то время как у PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что APOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APOCPMFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

0.37%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

1.43%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

2.12%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.02%

2.77%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.02%

2.77%

+0.25%

Сравнение комиссий APOC и PMFB

APOC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMFB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APOC и PMFB

Ни APOC, ни PMFB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

APOC and PMFB have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMFB has higher volatility (0.37%) compared to APOC (0.30%). In terms of maximum drawdown, APOC dropped -4.17% vs PMFB's -2.94%.

On 1-year performance, PMFB leads with 8.06% vs 3.28% for APOC. On fees, PMFB is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PMFB has performed better with a 8.06% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PMFB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for APOC.

APOC and PMFB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for APOC and 0.50% for PMFB.

PMFB currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APOC и PMFB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор