Сравнение APMU с TAXT
APMU (ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF) and TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. APMU is actively managed, while TAXT is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APMU charges 0.36%/yr vs 0.05%/yr for TAXT.
Доходность
Сравнение доходности APMU и TAXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APMU показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у TAXT с доходностью 1.66%.
APMU
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXT
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APMU и TAXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 0.74% | 1.71% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.66% | 3.91% |
Correlation
The correlation between APMU and TAXT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APMU vs. TAXT — Ранг доходности на риск
APMU
TAXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение APMU c TAXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) и Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APMU | TAXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APMU и TAXT
Максимальная просадка APMU за все время составила -4.39%, что больше максимальной просадки TAXT в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APMU и TAXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APMU | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -2.49% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.40% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -0.48% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APMU и TAXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APMU | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45% | 2.54% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.81% | 2.54% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.81% | 2.54% | +0.27% |
Сравнение комиссий APMU и TAXT
APMU берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии TAXT в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APMU и TAXT
Дивидендная доходность APMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности TAXT в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 2.66% | 2.63% | 2.42% | 1.31% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.54% | 1.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APMU and TAXT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.36% for APMU.
APMU has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.54% for TAXT.
They also come from different issuers: ActivePassive and Northern Trust. Their fees differ too: 0.36% for APMU and 0.05% for TAXT.
Подберите оптимальное распределение для APMU и TAXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор