Сравнение APMU с TAXS
APMU (ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. APMU is actively managed, while TAXS is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APMU charges 0.36%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности APMU и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APMU показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у TAXS с доходностью 0.93%.
APMU
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APMU и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 0.44% | 1.81% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.93% | 1.22% |
Correlation
The correlation between APMU and TAXS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APMU vs. TAXS — Ранг доходности на риск
APMU
TAXS
Сравнение APMU c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APMU | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APMU | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 2.78 | -1.96 |
Просадки
Сравнение просадок APMU и TAXS
Максимальная просадка APMU за все время составила -4.39%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APMU и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APMU | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -0.84% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -0.09% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -0.24% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APMU и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APMU | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 1.00% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.81% | 1.00% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.81% | 1.00% | +1.81% |
Сравнение комиссий APMU и TAXS
APMU берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APMU и TAXS
Дивидендная доходность APMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности TAXS в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 2.66% | 2.63% | 2.42% | 1.31% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.83% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APMU and TAXS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.36% for APMU.
APMU has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.83% for TAXS.
They also come from different issuers: ActivePassive and Northern Trust. Their fees differ too: 0.36% for APMU and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для APMU и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор