PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APMU с CA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APMU с CA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA).

APMU и CA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APMU - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APMU и CA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APMU и CA

2026 (YTD)202520242023
APMU
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF		-0.44%4.50%0.86%0.36%
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		-0.08%3.05%1.51%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, APMU показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у CA с доходностью -0.08%.

APMU

1 день
0.32%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.28%
1 год
3.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CA

1 день
0.38%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF

Xtrackers California Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с APMU:
APMU с APCBAPMU с APUEAPMU с APIEAPMU с AMUNAPMU с IBMMAPMU с OVMAPMU с PUSH
Часто сравнивают с CA:
CA с MMCACA с BSMRCA с HYRMCA с PSWDCA с SCMBCA с BSMSCA с VTEB

Сравнение комиссий APMU и CA

APMU берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%.

APMU
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF

Доходность на риск

APMU vs. CA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APMU
Ранг доходности на риск APMU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APMU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APMU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APMU: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APMU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APMU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CA
Ранг доходности на риск CA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APMU c CA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APMUCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.89

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.17

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.17

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

3.35

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APMU vs. CA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APMU на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа CA равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APMU и CA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APMUCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.89

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.57

+0.18

Корреляция

Корреляция между APMU и CA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APMU и CA

Дивидендная доходность APMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности CA в 3.20%

TTM202520242023
APMU
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF		2.37%2.63%2.42%1.31%
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		2.93%3.14%3.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APMU и CA

Максимальная просадка APMU за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APMU и CA.

Загрузка...

Показатели просадок

APMUCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.39%

-5.24%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-3.67%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-2.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-1.30%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.28%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности APMU и CA

Текущая волатильность для ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) составляет 1.06%, в то время как у Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что APMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APMUCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.31%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

1.78%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

4.40%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

4.09%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

4.09%

-1.26%